Andromeda trading system code

Systemy transakcyjne Kodowanie Systemy transakcyjne to po prostu zestaw reguł, z których korzystają handlowcy, aby określić swoje pozycje i wyjścia z danej pozycji. Opracowywanie i używanie systemów transakcyjnych może pomóc inwestorom osiągnąć spójne zyski przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. W idealnej sytuacji inwestorzy powinni czuć się jak roboty, wykonując transakcje systematycznie i bez emocji. Być może zadałeś sobie pytanie: "Co powstrzyma robota przed handlem moim systemem? Odpowiedź: nic" Ten samouczek przedstawi ci narzędzia i techniki, których możesz użyć do stworzenia własnego zautomatyzowanego systemu transakcyjnego. W jaki sposób tworzone są zautomatyzowane systemy transakcyjne Zautomatyzowane systemy transakcyjne są tworzone poprzez konwersję reguł systemu handlu na kod zrozumiały dla komputera. Komputer następnie uruchamia te reguły za pośrednictwem oprogramowania transakcyjnego, które wyszukuje transakcji zgodnych z Twoimi zasadami. Wreszcie, transakcje są automatycznie umieszczane u twojego brokera. Ten samouczek skupi się na drugiej i trzeciej części tego procesu, w którym twoje zasady są konwertowane na kod, który twoje oprogramowanie handlowe może zrozumieć i wykorzystać. Jakie oprogramowanie transakcyjne obsługuje zautomatyzowane systemy transakcyjne Istnieje wiele programów transakcyjnych, które obsługują zautomatyzowane systemy transakcyjne. Niektóre z nich automatycznie generują i umieszczają transakcje z twoim brokerem. Inni automatycznie znajdą transakcje, które pasują do twoich kryteriów, ale wymagają ręcznego złożenia zamówień za pomocą Twojego brokera. Co więcej, w pełni zautomatyzowane programy transakcyjne często wymagają korzystania z określonych usług brokerskich, które obsługują takie funkcje, możesz także wypełnić dodatkowy formularz autoryzacji. Zalety i wady Zautomatyzowane systemy transakcyjne mają wiele zalet, ale mają również swoje wady. W końcu, gdyby ktoś miał system transakcyjny, który automatycznie zarabiałby pieniądze przez cały czas, on lub ona dosłownie posiadałby maszynę do robienia pieniędzy Zalety: Zautomatyzowany system przejmuje emocje i zajmuje się pracą poza obrotem, co pozwala skupić się na ulepszeniu Twoja strategia i zasady zarządzania pieniędzmi. 13 Kiedy powstanie opłacalny system, nie wymaga on żadnej pracy z twojej strony, dopóki się nie zepsuje lub warunki rynkowe wymagają zmiany. Wady: Jeśli system nie jest odpowiednio zakodowany i przetestowany, duże straty mogą wystąpić bardzo szybko. 13 Czasami niemożliwe jest umieszczenie pewnych zasad w kodzie, co utrudnia rozwój automatycznego systemu transakcyjnego. W tym samouczku dowiesz się, jak zaplanować i zaprojektować zautomatyzowany system transakcyjny, jak przetłumaczyć ten projekt na kod zrozumiały dla Twojego komputera, jak przetestować swój plan, aby zapewnić optymalną wydajność i wreszcie, jak wykorzystać system. Kodowanie systemów transakcyjnych: System DesignAutomatyzowane systemy transakcyjne minimalizują emocje, pozwalają na szybsze wprowadzanie zamówień, prowadzą do większej spójności i rozwiązywania problemów związanych z błędami pilotów. Przedsiębiorcy zajmujący się systemami dzielą swój czas między handel, rozwój, weryfikację historyczną, optymalizację i testowanie przyszłości, aby stworzyć realne i wysoce prawdopodobne systemy transakcyjne. Zautomatyzowane oprogramowanie do handlu forex skanuje rynek w poszukiwaniu korzystnych transakcji na podstawie danych wejściowych. Dowiedz się więcej o tym cennym narzędziu forex. Łącząc dobrą analizę ze skuteczną implementacją, możesz znacznie poprawić swoje zyski na tym rynku. System transakcyjny może zaoszczędzić czas i wyeliminować emocje z handlu, ale jego przyjęcie wymaga umiejętności i zasobów - dowiedz się więcej. Często zadawane pytania Chociaż oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Pożyczka o zmiennej stopie oprocentowania to pożyczka, w której stopa procentowa naliczona od pozostałego salda różni się jako odsetek rynkowy. Często zadawane pytania Chociaż oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Pożyczka o zmiennej stopie oprocentowania to pożyczka, w której oprocentowanie zaległego salda różni się w zależności od rynkowych stóp procentowych. ANDROMEDA amp PEGASUS FUTURES TRADING SYSTEMS - ZBUDOWANE NA OSTATNIE W pełni jawne, całkowicie mechaniczne, wielobranżowe, niezoptymalizowane, proste zasady. Zweryfikowane przez Futures Truth. Informacje o wypłatach Czym jest wypłata za rozpoczęcie handlu Podsumowując, reprezentuje straty z własnej kieszeni przy rozpoczynaniu handlu nowym systemem. To pieniądze, które pochodzą z początkowego kapitału startowego. Uważamy, że tego typu wypłaty są o wiele bardziej użyteczne, gdy wchodzimy w nowy system, ponieważ w ten sposób zmniejszy się liczba osób, zanim przejdziemy do poziomu czarnego i zacznie przynosić zysk netto na koncie. Zobacz tabelę poniżej. Przykładowa wymiana handlowa: dowolny system, dowolna wymiana handlowa Rozpoczynamy naszą wymianę handlową w pierwszym tygodniu (punkt A), a od samego początku jest przeciwko nam. Do drugiego tygodnia (punkt B) nasze straty wyniosły 3000, ale potem wszystko zaczyna się zmieniać na naszą korzyść. Do tygodnia 3 (punkt C), usunęliśmy nasze straty i faktycznie zarabiamy tutaj na otwartym handlu z zyskiem 2000. Jednak w czwartym tygodniu (punkt E) sprawy znów się nam zawiodły, a do czasu zamknięcia handlu osiągamy stratę netto w wysokości 2000. C - E-4000 Maksymalne dzienne wypłaty D - E-2,000 Zwrot z inwestycji w zamkniętą transakcję A - B-3000 Rozpoczęcie wypłaty za handel Maksymalne dzienne wypłaty obejmują wszystkie straty, w tym obniżki kapitału otwartego, tj. Zyski, które już zarobiłeś i które zwracają sklep. Closed Trade Drawdown reprezentuje jedynie faktyczną, faktycznie zrealizowaną stratę, gdy transakcja jest zamknięta. Start Trade Drawdown to twoje maksymalne straty z kieszeni, których doświadczasz w najgorszym momencie podczas rozwoju transakcji. Rozpoczynając handel nowym systemem, Start Trade Drawdown będzie reprezentował maksymalną stratę z kieszeni, na którą najpierw cierpisz, zanim w końcu zaczniesz osiągać zyski. Uważamy, że ta wypłata jest najbardziej użyteczna przy rozpoczynaniu handlu nowym systemem. Copyright 2006 2002 - 2017 AndromedaFutures. Wszelkie prawa zastrzeżone. O nas Andromeda amp Pegasus Trading Systems są dystrybuowane przez Petros Development Corp., firmę amerykańską. Peter Waite jest prezesem firmy Andromeda amp Pegasus Trading Systems. Andromeda została opracowana w 2001 roku. Została wydana publicznie w kwietniu 2002 roku. Pegasus został opracowany w 2003 roku i uruchomiony w październiku tego roku. List od programisty Nazywam się Peter Waite. Jestem założycielem i prezesem Petros Development Corp. oraz deweloperem Andromedy amp Pegasus Trading Systems. Po raz pierwszy zacząłem handlować na rynkach Commodities Futures latem 1991 roku. Wymieniłem kilka systemów o różnych typach i cechach handlowych: niektóre dobre, niektóre złe. Zrobiłem i straciłem znaczne sumy pieniędzy próbując różnych systemów, technik i metod. Najwyraźniej najlepiej sprawdzały się długie i pośrednie terminy, tendencja podążająca za prostymi systemami z kilkoma zasadami i parametrami oraz oczywiście tymi samymi wartościami parametrów na wszystkich rynkach. Systemy te opierały się na solidnych koncepcjach handlowych, solidnej logice i były opłacalne w szerokim zakresie wartości parametrów. Te systemy, które nie miały tych cech, tj. Im więcej 8220 wyrafinowanych 8221, to te, które straciły dla mnie pieniądze. Te zoptymalizowane systemy okazały się katastrofą. Po wymianie z innymi systemami innych ludzi, zarabianiu i traceniu pieniędzy, postanowiłem urodzić własne. Rezultatem była Andromeda. Rok później poszedłem za Pegasusem, krótszym terminem, pośredniczącym systemem terminologicznym, który uzupełniał mój handel z Andromedą. Uważam, że Andromeda i Pegasus są lepszymi systemami niż te, którymi handlowałem lub do tej pory się spotkałem. Oczywiście rozumiem, dlaczego możesz mnie oskarżyć o bycie stronniczym. Aby uzyskać obiektywną i ekspercką opinię na temat moich systemów wysłałem algorytmy do George'a Pruitta w Futures Truth i poprosiłem go, aby rzucił okiem na kod i przeprowadził kilka testów. Przeglądy i wyniki testów były bardzo pozytywne i zachęcające, a także ściśle dopasowane do moich własnych testów. Futures Truth można uzyskać telefonicznie pod numerem 1 (828) 697-0273 (USA). Zacząłem handlować Andromedą na żywo z moimi własnymi funduszami w listopadzie 2001 r. I postanowiłem udostępnić ją do publicznej wiadomości w 2002 r. W 2003 r. Podjąłem decyzję Pegasus uzupełniający mój handel z Andromedą. Jestem zwolenniczką skutecznego systematycznego podejścia do rynków, które nie odgrywa żadnej roli w subiektywnej analizie lub decyzji subiektywnej. Wydaje mi się, że w oparciu o moje dwie dekady doświadczenia w handlu, wiele pułapek, błędów i sukcesów, szczególnie w ostatnich latach, w których handlowałem całkowicie w oparciu o systemy, wiem, co działa, a co nie. Nie wierzę, że każdy może przewidzieć przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o rynki, jest zbyt wiele zmiennych. Próba odgadnięcia, w jakim kierunku zmierzają rynki, to strata czasu, energii, zasobów i wysiłku. Nie martwię się, że mam rację, jeśli chodzi o przyszły kierunek rynku, ale o odpowiednią matematyczną strategię zarabiania pieniędzy. W rzeczywistości transakcje Andromeda8217s i Pegasuss są zazwyczaj około 40 opłacalne. Jednak z czasem zarabiają pieniądze. Dzieje się tak dlatego, że gdy się mylą, szybko rozpoznają to i opuszczają, zmniejszając straty. Kiedy mają rację, zatrzymują się na przejazd i maksymalizują zyski. Wyniki są dochodowymi transakcjami, które są znacznie większe niż przegrane transakcje, a więc dobre zyski netto w długim okresie. Andromeda to długoterminowe podejście do sukcesu handlowego i budowania konta. Pegasus działa w pośredniej perspektywie czasowej, mając na celu uchwycenie terminów pośrednich w ramach trendu i dobrze współpracuje z Andromedą. Handel Andromedą i Pegasusem jest idealnym rozwiązaniem dla małżeństw, ponieważ nie tylko dywersyfikujesz się na różnych rynkach, ale także w różnych systemach i, co najważniejsze, w różnych ramach czasowych. Oczywiście, każdy z tych systemów może być z powodzeniem sprzedawany również na własną rękę, chociaż nie zmaksymalizowałby on ich potencjału, gdy byłby sprzedawany razem. Tego typu transakcje nie są bogatym programem nocnym, który wymaga stałego zaangażowania i dyscypliny. Ważną rzeczą przy każdym podejściu do handlu nie jest to, jaki procent transakcji przynosi zyski, jak często, jak szybko lub wolno to handluje, czy cokolwiek innego poza jedną kluczową kwestią: czy to zarabia. Jest tylko jeden powód, dla którego powinieneś handlować i to jest zarabiać pieniądze. Wreszcie krzywa equity musi być spójna, nie ma sensu zarabiać wszystkich pieniędzy w ciągu zaledwie kilku lat, a nie na pozostałych latach. Na pewno będą tracić okresy czasu, wszystkie systemy przechodzą wypłaty, ale ogólna krzywa equity musi być względnie gładka i spójna. Podsumowując, uważam, że mogę złożyć oświadczenie, że uważam, że istnieją tylko dwa sposoby na zarabianie pieniędzy na rynkach Futures, czy masz dostęp do informacji poufnych lub uprzywilejowanych, do których publiczność nie ma takiego dostępu, lub systematyczne i zdyscyplinowane podejście do handlu, które ma pozytywne oczekiwania matematyczne. Nie należę do grupy z informacjami poufnymi, jeśli bym to zrobił, nie zadałbym sobie trudu, aby rozwinąć Andromedę lub Pegaza. Moją jedyną opcją było podejście do rynków w sposób systematyczny i zdyscyplinowany. Zdecydowanie nie mogłem po prostu odejść od rynków Futures i kupować akcje Microsoftu i IBM. Potencjał zysku na rynkach kontraktów terminowych Futures jest po prostu zbyt wielki, aby go zignorować. Ryzyko jest również wysokie, ale na szczęście dobre matematyczne podejście może bardzo pomóc w kontrolowaniu tego. Andromeda i Pegasus to oba w pełni ujawnione systemy. Jako przedsiębiorca, czuję się o wiele wygodniej, znając i rozumiejąc zasady systemu i logikę handlu. Uważam, że systemy czarnych skrzynek są niebezpieczne. Jesteś całkowicie na łasce programisty, który ślepo wierzysz w to, co zostało sprzedane w materiałach marketingowych i ślepo podąża za instrukcjami, które system ci mówi. Systemy Black Box pozwalają programistce na nadmierną optymalizację i dopasowanie krzywych do swoich systemów, a następnie manipulują wynikami wydajności, aby pokazać cudowne, hipotetyczne zapisy utworów. Ponieważ kod jest ukryty, a zasady nie zostały ujawnione, nigdy nie wiesz, co się stało. W przypadku Andromedy i Pegasusa tak nie jest w przypadku mojego klienta, wiesz wszystko - nic nie jest powstrzymywane. Będziesz wiedzieć, co wiem i nic mniej. Jako przedsiębiorca system8217 wiem doskonale, że dzięki temu poczujesz się bardziej komfortowo i zwiększysz szanse na sukces. W kompilacji wszystkich materiałów informacyjnych, podręczników i strony internetowej skierowałem moje wysiłki nie tylko na promowanie Andromedy i Pegaza, ale co ważniejsze zapewnienie edukacji. Jeśli jesteś doświadczoną osobą w tym obszarze, przyjmij moje przeprosiny. Jestem świadomy, że mogłeś przeczytać materiał, który szybko zidentyfikowałeś jako coś, co już wiesz. Nigdy nie miałem zamiaru z tobą rozmawiać jak pięciolatek. To była świadoma decyzja. Chciałem osiągnąć najniższy wspólny mianownik, dotrzeć do większości ludzi. Czuję, że tam, gdzie ludzie ciężko zarobione pieniądze są na linii, lepiej powiedzieć zbyt wiele, żeby nie powiedzieć wystarczająco dużo. Mogę mieć pewność, że jeśli przeczytałeś wszystkie materiały od początku do końca, powinieneś albo nauczyć się czegoś, albo przypomnieć sobie coś, co już wiesz. Nawet jeśli zdecydujesz się nie kupować moich systemów, będziesz wiedział, czego szukać, czego unikać i jakie właściwe pytania zadawać. To samo stanowi dla mnie zwycięstwo. Z poważaniem Peter Addendum Wysłany 15 czerwca 2017: Powyższy list został ostatnio zaktualizowany pod koniec 2003 roku. Od tego czasu Andromeda amp Pegasus działał zgodnie z oczekiwaniami. Tak, tracą okresy, znane w naszej branży jako wypłaty. Wszystkie systemy i handlowcy mają je i tak wielu kupców upada na marginesie podczas tych okresów próbnych. Ale dla tych, którzy przylgnęli do systemów i trzymali się dalej, jesteś teraz uśmiechnięty na swój sposób w banku i gratuluję WIĘCEJ WAŻNE, CO ZOSTAŁO DOSTARCZONE JEST, ŻE ANDROMEDA amp PEGASUS NIE WYŁĄCZA SIĘ, ABY BYĆ TYLKO KOLEJNYM 2 LATEM SYSTEMU Niestety większość systemów załamuje się i przechodzi na dalszy plan kilka lat po premierze. Kiedy są uruchamiane, pojawiają się silne roszczenia reklamowe, aby je poprzeć. Będąc nową sensacją, brokerzy przeskakują nad nimi i naciskają na swoich klientów. Wszystko zaczyna się świetnie w pierwszym roku, a potem w drugim roku. Do trzeciego roku są przerywane przez programistę, lub bardziej prawdopodobne jest, że pojawi się ich nowa wersja (gdzie oczywiście zostały zmienione, aby zachować dobre wyniki historyczne). Jest to typowy wzór, który widziałem powtarzany przez lata, raz za razem. Istnieje wiele przyczyn niepowodzenia tych systemów. Głównie dlatego, że były nadmiernie zoptymalizowane lub dopasowane do krzywych. Zobacz naszą stronę Nasze systemy kontra inne na tej stronie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Dzięki wzmacniaczowi Andromeda Pegasus nie dostaniesz najnowszej sensacji lub najnowszego szumu, który jest sprzedawany. Otrzymujesz stare, nudne systemy, które wytrzymały najtrudniejszy test wszystkich: test handlu w czasie rzeczywistym po wprowadzeniu na rynek. I przeszli ten test z latałymi kolorami. W każdej chwili dostępne są setki systemów handlu dostępnych publicznie. W końcu, ile z nich wciąż istnieje po dekadzie od premiery i zarabia konsekwentnie od tego czasu Ujawnienia i Zastrzeżenia: FUTURES TRADING NIE JEST ODPOWIEDZIALNY DLA KAŻDEGO I OSTATECZNEJ WYDAJNOŚCI NIE JEST KONIECZNĄ ORZECZNĄ PRZYSZŁYCH WYNIKÓW. ZAGROŻENIE NIEZBĘDNEJ STRATY W PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH LUB W JAKIMKOLWIEK SYSTEMIE LUB PROGRAMIE HANDLOWYM. PRZEWIDYWANA OCENA SWOJEJ OSOBISTEJ SYTUACJI FINANSOWEJ MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO HANDLU NA RYNKACH FUTURY LUB DOWOLNYM SYSTEMIE HANDLOWEGO LUB METODOLOGII. Uwaga: wszystkie dane dotyczące wydajności i ilustracje zostały uzyskane przy użyciu historycznych testów wstecz na komputerze i nie są rezultatem wymaganego przez rząd USA Zrzeczenia się odpowiedzialności - Commodity Futures Trading Commission Futures Trading ma duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i być gotowym na zaakceptowanie ich w celu inwestowania na rynkach kontraktów terminowych. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Nie jest to ani nagabywanie, ani oferta kontraktów futures na "Buysell". Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. WYMAGANE INFORMACJE O FAKTYCZNEJ INFORMACJI O RYZYKU: ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI OGRANICZENIAMI, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH A REZULTATAMI RZECZYWISTYMI OSIĄGNIĘTE PRZEZ JAKIKOLWIEK OKREŚLONY PROGRAM HANDLOWY. TAKIE OGRANICZENIA WYNIKÓW EFEKTU HIPOTETYCZNEGO WYSTĘPUJĄ W ZAKRESIE SZCZEGÓLNOŚCI PRZYGOTOWYWANIA. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE MA HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE OCENIAĆ WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, ZDOLNOŚĆ DO PRZESTRZEGANIA STRAT LUB PRZYWOŁANIA DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST TO PUNKTY MATERIALNE, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZBY INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOŻNA W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU PRZYGOTOWYWANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH KTÓRYCH MOGĄ MIEĆ RYZYKO WPŁYW NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE, OTRZYMUJĄ WARTOŚĆ RYZYKA. ISTNIEJE ZAGROŻENIE UTRATĄ W PRZYSZŁOŚCI WYNIKI ZWIĄZANE Z TRADINGPAST NIE STANOWIĄ NIEZBĘDNE WSKAZANIE PRZYSZŁYCH REZULTATÓW

Plan opcji binarnych

Przewodnik po opcjach binarnych w USA Opcje binarne opierają się na prostej tak lub nie propozycji: Czy aktywa bazowe będą wyższe od pewnej ceny w określonym czasie Inwestorzy dokonują transakcji na podstawie tego, czy uważają, że odpowiedź brzmi "tak" lub "nie", to jeden z najprostszych aktywów finansowych do handlu. Ta prostota zaowocowała szerokim zainteresowaniem handlowców i nowoprzybyłych na rynkach finansowych. Choć może wydawać się to proste, handlowcy powinni w pełni zrozumieć, w jaki sposób działają opcje binarne, jakie rynki i ramy czasowe mogą handlować z opcjami binarnymi, zaletami i wadami tych produktów oraz które firmy są prawnie upoważnione do świadczenia opcji binarnych rezydentom USA. Opcje binarne sprzedawane poza Stanami Zjednoczonymi mają zazwyczaj inną strukturę niż pliki binarne dostępne na giełdach w USA. Rozważając spekulacje lub zabezpieczenia. Opcje binarne są alternatywą, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca w pełni rozumie dwa potencjalne skutki tych egzotycznych opcji. (Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz: Co trzeba wiedzieć o opcjach binarnych poza USA) Omówienie opcji binarnych USA Opcje binarne stanowią sposób na rynki handlowe z ograniczonym ryzykiem i ograniczonym potencjałem zysku, oparte na propozycji tak lub nie. Na przykład: czy cena złota będzie wyższa niż 1250 o 1:30? dziś Jeśli uważasz, że tak, to kupisz opcję binarną. Jeśli myślisz, że złoto będzie poniżej 1,250 o 1:30 pm. sprzedajesz tę opcję binarną. Cena opcji binarnej wynosi zawsze od 0 do 100 i podobnie jak inne rynki finansowe istnieje cena kupna i sprzedaży. Powyższy plik binarny może być notowany na poziomie 22,50 (oferta) i 44,50 (oferta) o godzinie 1:00. Jeśli kupisz opcję binarną, zapłacisz 44,50, jeśli zdecydujesz się sprzedać, wtedy sprzedasz na poziomie 42,50. Załóżmy, że zdecydujesz się kupić na 44,50. Jeśli o 1:30 pm. cena złota wynosi ponad 1250, twoja opcja wygasa i staje się warta 100. Zyskujesz zysk w wysokości 100 - 44,50 55,50 (mniejsze opłaty). Nazywa się to byciem w pieniądzu. Ale jeśli cena złota jest niższa niż 1.250 o 1:30 pm. opcja wygasa o wartości 0. Dlatego tracisz zainwestowany 44,50. To wywołało z pieniędzy. Oferta i oferta zmieniają się do momentu wygaśnięcia opcji. Możesz zamknąć swoją pozycję w dowolnym momencie przed wygaśnięciem, aby zablokować zysk lub zmniejszyć stratę (w porównaniu do wypuszczenia go z pieniędzy). Ostatecznie każda opcja ustala się na 100 lub 0 100, jeśli propozycja opcji binarnej jest prawdziwa, i 0, jeśli okaże się, że jest fałszywa. W związku z tym każda opcja binarna ma łączny potencjał wartości równy 100, a jest to gra o sumie zerowej, którą ktoś traci, a co traci inną. Każdy sprzedawca musi zgromadzić kapitał po swojej stronie transakcji. W powyższych przykładach kupiłeś opcję o wartości 44,50, a ktoś sprzedał Ci tę opcję. Maksymalne ryzyko wynosi 44,50, jeśli opcja rozlicza się na poziomie 0, dlatego transakcja kosztuje 44,50. Osoba, która dokonała sprzedaży, ma maksymalne ryzyko 55,50, jeśli opcja rozlicza się na poziomie 100 (100 - 44,50 55,50). Przedsiębiorca może w razie potrzeby zakupić wiele kontraktów. Inny przykład: NASDAQ US Tech 100 indeks gt 3,784 (11 rano). Aktualna oferta i oferta to odpowiednio 74,00 i 80,00. Jeśli uważasz, że indeks będzie powyżej 3,784 o godzinie 11:00, kupujesz opcję binarną na poziomie 80 (lub składasz ofertę po niższej cenie i masz nadzieję, że ktoś ci ją sprzeda po tej cenie). Jeśli uważasz, że indeks będzie poniżej 3,784 w tym czasie, sprzedajemy o 74,00 (lub składamy ofertę powyżej tej ceny i mamy nadzieję, że ktoś ją kupi od ciebie). Ty decydujesz się sprzedać o 74,00, uważając, że indeks spadnie poniżej 3 784 (zwanej ceną wykonania) o 11 rano. Jeśli naprawdę podoba ci się ten handel, możesz sprzedać (lub kupić) wiele kontraktów. Wykres 1 pokazuje transakcję sprzedaży pięciu kontraktów (wielkość) na poziomie 74,00. Platforma Nadex automatycznie oblicza maksymalną stratę i zysk podczas tworzenia zamówienia, zwanego biletem. Nadex Trade Ticket z Max Profit i Max Loss (Rysunek 1) Maksymalny zysk z tego biletu wynosi 370 (74 x 5 370), a maksymalna strata wynosi 130 (100 - 74 26 x 5 130) w oparciu o pięć kontraktów i sprzedaż cena 74,00. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Wprowadzenie do opcji binarnych) Sposób ustalania oferty i pytania Zapytania i oferty są ustalane przez samych handlowców, ponieważ oceniają prawdopodobieństwo, że twierdzenie jest prawdziwe, lub nie. W prostych słowach, jeśli oferta i pytanie o opcję binarną wynoszą odpowiednio 85 i 89, to inwestorzy przyjmują bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wynik opcji binarnej będzie twierdzący, a opcja wygaśnie o wartości 100. Jeśli oferta i zapytaj są blisko 50, handlowcy nie są pewni, czy binarne wygasną na 0 lub 100 równych szans. Jeśli cena kupna i sprzedaży wynosi odpowiednio 10 i 15, oznacza to, że inwestorzy są przekonani, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wynik opcji będzie negatywny i wygasa wartość 0. Kupujący w tym obszarze są gotowi podjąć niewielkie ryzyko, by uzyskać duży zysk. Podczas gdy sprzedający są skłonni do niewielkiego, ale bardzo prawdopodobnego zysku na duże ryzyko (w stosunku do ich zysków). Gdzie handlować Opcje binarne Opcje binarne handlują na giełdzie Nadex. pierwsza legalna wymiana w Stanach Zjednoczonych dotyczyła opcji binarnych. Nadex udostępnia własną platformę handlu opcjami binarnymi opartą na przeglądarce, do której handlowcy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem konta demo lub konta na żywo. Platforma transakcyjna udostępnia wykresy w czasie rzeczywistym wraz z bezpośrednim dostępem do rynku do bieżących cen opcji binarnych. Opcje binarne są również dostępne za pośrednictwem Chicago Board Options Exchange (CBOE). Każdy, kto posiada rachunek maklerski z zatwierdzonymi opcjami, może handlować opcjami binarnymi CBOE za pośrednictwem swojego tradycyjnego rachunku handlowego. Jednak nie wszyscy brokerzy oferują handel opcjami binarnymi. Każdy kontrakt Nadex handlował kosztami 0,90 za wejście i 0,90 za wyjście. Opłata jest ograniczona do 9, więc zakup 15 partii kosztuje tylko 9 wejść i 9, aby wyjść. Jeśli prowadzisz transakcję do czasu uregulowania i zakończenia transakcji, opłata za wyjście jest oceniana po wygaśnięciu. Jeśli utrzymujesz transakcję do czasu uregulowania, ale skończysz z pieniędzmi, nie ocenia się opłaty za transakcję do wyjścia. Opcje binarne CBOE są sprzedawane za pośrednictwem różnych brokerów opcji, z których każdy pobiera własną prowizję. Wybierz swój rynek binarny Wiele klas aktywów można handlować za pomocą opcji binarnych. Nadex oferuje obrót głównymi indeksami, takimi jak Dow 30 (Wall Street 30), SampP 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) i Russell 2000 (US Smallcap 2000). Dostępne są również globalne indeksy dla Wielkiej Brytanii (FTSE 100), Niemiec (Niemcy 30) i Japonii (Japonia 225). Nadex oferuje towarowe opcje binarne związane z ceną ropy naftowej. gaz ziemny, złoto, srebro, miedź, kukurydza i soja. Handlowe wydarzenia informacyjne są również możliwe dzięki opcjom binarnym zdarzeń. Kupuj lub sprzedawaj opcje w zależności od tego, czy Rezerwa Federalna zwiększy lub zmniejszy stopy, czy też dojdzie do tego, że liczba bezrobotnych i liczby zatrudnionych poza rolnictwem będą wyższe lub niższe od szacunków konsensusu. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Opcje egzotyczne: Odwrót od zwykłego handlu) CBOE oferuje dwie opcje binarne dla handlu. Opcja indeksu SampP 500 (BSZ) oparta na indeksie SampP 500 oraz opcja wskaźnika zmienności (BVZ) oparta na wskaźniku zmienności CBOE (VIX). Wybierz ramę czasową Przedsiębiorca może wybierać spośród opcji binarnych Nadex (w powyższych klasach aktywów), które wygasają co godzinę, codziennie lub co tydzień. Opcje godzinowe dają możliwość dziennym inwestorom. nawet w spokojnych warunkach rynkowych, aby osiągnąć ustalony zysk, jeśli są prawidłowe w wyborze kierunku rynku w tym okresie. Codzienne opcje wygasają pod koniec dnia handlowego i są przydatne dla dziennych inwestorów lub tych, którzy chcą zabezpieczyć inne akcje, akcje walutowe lub akcje towarowe przed tymi ruchami w danym dniu. Opcje tygodniowe wygasają pod koniec tygodnia handlowego i dlatego są sprzedawane przez handlowców swingowych przez cały tydzień, a także przez handlowców dziennych, ponieważ termin wygaśnięcia opcji zbliża się w piątek po południu. Kontrakty oparte na wydarzeniach wygasają po oficjalnym komunikacie prasowym związanym z wydarzeniem, a zatem wszystkie typy podmiotów gospodarczych zajmują pozycje z dużym wyprzedzeniem - i do wygaśnięcia. Zalety i wady W przeciwieństwie do rzeczywistych rynków akcji lub rynków forex, w których mogą wystąpić luki cenowe lub poślizg, ryzyko opcji binarnych jest ograniczone. Nie można stracić więcej niż koszt handlu. Lepsze niż przeciętne zwroty są również możliwe na bardzo cichych rynkach. Jeśli indeks giełdowy lub para walutowa ledwo się porusza, trudno jest uzyskać zysk, ale z opcją binarną wypłata jest znana. Jeśli kupisz opcję binarną w wieku 20 lat, to albo wylicytujesz na poziomie 100, albo na 0, czyniąc 80 z 20 inwestycji lub tracąc 20. To jest stosunek ryzyka do nagrody w stosunku 4: 1. szansa, której nie można znaleźć na rzeczywistym rynku będącym podstawą opcji binarnej. Drugą stroną tego jest to, że twój zysk jest zawsze ograniczony. Bez względu na to, ile akcji lub pary walutowej poruszy się na Twoją korzyść, opcja binarna może mieć wartość 100. Zakup wielu kontraktów na opcje jest jednym ze sposobów na potencjalnie większy zysk z oczekiwanego ruchu cenowego. Ponieważ opcje binarne mają wartość maksymalnie 100, to są one dostępne dla handlowców, nawet z ograniczonym kapitałem obrotowym. ponieważ tradycyjne limity na handel giełdowy nie mają zastosowania. Handel może rozpocząć się od 100 depozytu w Nadex. Opcje binarne są instrumentami pochodnymi opartymi na aktywach bazowych, których nie jesteś właścicielem. W związku z tym nie masz prawa do głosowania ani dywidend, do których masz prawo, jeśli posiadasz rzeczywisty zapas. Opcje binarne oparte są na propozycji tak lub nie. Twój potencjał zysków i strat zależy od ceny kupna lub sprzedaży, a także od tego, czy wygasa opcja o wartości 100 lub 0. Ryzyko i nagroda są ograniczone, a opcje możesz zamknąć w dowolnym momencie przed wygaśnięciem, aby zablokować zysk lub zmniejszyć zysk. utrata. Opcje binarne w Stanach Zjednoczonych są przedmiotem obrotu za pośrednictwem giełd Nadex i CBOE. Firmy zagraniczne, które wzywają mieszkańców USA do handlu formą opcji binarnych, zazwyczaj działają nielegalnie. Obrót opcjami binarnymi ma niewielką barierę wejścia. ale tylko dlatego, że coś jest proste, nie znaczy, że łatwo będzie zarabiać pieniądze. Zawsze jest ktoś po drugiej stronie handlu, który myśli, że są poprawne i jesteś w błędzie. Tylko handluj z kapitałem, na który możesz sobie pozwolić, by stracić, i wymień konto demonstracyjne, aby całkowicie poczuć się komfortowo z opcjami binarnymi, zanim zaczniesz handlować z prawdziwym kapitałem. Co musisz wiedzieć o opcjach binarnych poza USA Opcje binarne to prosty sposób na zawieranie transakcji wahania na wielu rynkach globalnych, ale przedsiębiorca musi zrozumieć ryzyko i korzyści tych często źle rozumianych instrumentów. Opcje binarne różnią się od tradycyjnych opcji. Jeśli zostaną sprzedane, okaże się, że te opcje mają różne wypłaty, opłaty i ryzyko, nie wspominając o zupełnie innej strukturze płynności i procesie inwestycyjnym. (Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w: Przewodnik po handlu opcjami binarnymi w USA) Opcje binarne będące przedmiotem obrotu poza Stanami Zjednoczonymi mają zazwyczaj inną strukturę niż pliki binarne dostępne na giełdach w USA. Rozważając spekulacje lub zabezpieczenia. Opcje binarne są alternatywą, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca w pełni rozumie dwa potencjalne skutki tych egzotycznych opcji. W czerwcu 2017 r. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ostrzegła inwestorów o potencjalnych zagrożeniach związanych z inwestowaniem w opcje binarne i obciążyła spółkę z siedzibą na Cyprze za sprzedaż nielegalnie inwestorom ze Stanów Zjednoczonych. Jakie są opcje binarne Opcje binarne są klasyfikowane jako opcje egzotyczne. jednak pliki binarne są niezwykle proste w użyciu i zrozumieniu funkcjonalnie. Najczęściej stosowaną opcją binarną jest opcja o wysokich i niskich wartościach. Zapewnienie dostępu do zapasów, indeksów, towarów i dewiz. opcja binarna high-low jest również nazywana opcją stałego powrotu. Dzieje się tak dlatego, że opcja ma datę wygaśnięcia, a także to, co nazywa się ceną wykonania. Jeśli inwestor prawidłowo obstawia kierunek na rynkach, a cena w momencie wygaśnięcia jest po właściwej stronie ceny wykonania, przedsiębiorca otrzymuje stałą stopę zwrotu, niezależnie od tego, jak dużo ten instrument przeniósł. Handlowiec, który błędnie obstawia kierunek rynków, traci inwestycję. Jeśli przedsiębiorca uważa, że ​​rynek rośnie, shehe kupiłaby połączenie. Jeśli przedsiębiorca uważa, że ​​rynek spada, shehe kupi put. Aby uzyskać wezwanie do zarabiania pieniędzy, cena musi być wyższa od ceny wykonania w momencie wygaśnięcia. Aby umieścić pieniądze, cena musi być niższa od ceny wykonania w momencie wygaśnięcia. Cena wykonania, wygaśnięcie, wypłata i ryzyko są ujawniane na początku transakcji. W przypadku większości opcji binarnych o wysokim oprocentowaniu poza USA cena wykonania jest ceną bieżącą lub stopą bazowego produktu finansowego, np. Indeksem SampP 500, parą walutową EUR USD lub określonym zasobem. Dlatego przedsiębiorca prowadzi obstawianie, czy przyszła cena po wygaśnięciu będzie wyższa lub niższa od aktualnej ceny. Opcje binarne zagraniczne versus USA Opcje binarne poza USA mają zazwyczaj stałą wypłatę i ryzyko i są oferowane przez poszczególnych brokerów, a nie na giełdzie. Brokerzy ci zarabiają na procentowej rozbieżności między tym, co płacą za zwycięskie transakcje, a tym, co zbierają z przegranych transakcji. Chociaż istnieją wyjątki, te opcje binarne mają być utrzymywane do czasu wygaśnięcia w strukturze wypłat całości lub nic. Większość zagranicznych brokerów opcji binarnych nie jest prawnie upoważniona do pozyskiwania rezydentów USA w celach handlowych, chyba że broker jest zarejestrowany w amerykańskim organie regulacyjnym, takim jak SEC lub Commodities Futures Trading Commission. Począwszy od 2008 r. Niektóre giełdy opcji, takie jak Chicago Board Options Exchange (CBOE), zaczęły wymieniać opcje binarne dla mieszkańców USA. SEC reguluje CBOE, który oferuje inwestorom zwiększoną ochronę w porównaniu do rynków pozagiełdowych. Nadex jest również giełdą opcji binarnych w Stanach Zjednoczonych podlegającą nadzorowi CFTC. Opcje te mogą być przedmiotem obrotu w dowolnym momencie według stawki opartej na siłach rynkowych. Kurs waha się od 1 do 100, w zależności od prawdopodobieństwa, że ​​opcja zakończy się wylogowaniem z pieniądza. Przez cały czas jest pełna przejrzystość. więc inwestor może wyjść z zyskiem lub stratą, którą widzą na swoim ekranie w każdej chwili. Mogą również wejść w dowolnym momencie, ponieważ kurs zmienia się, dzięki czemu można dokonywać transakcji w oparciu o różne scenariusze ryzyka. Maksymalny zysk i strata są nadal znane, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się utrzymać do wygaśnięcia. Ponieważ te opcje handlują poprzez wymianę, każda transakcja wymaga chętnego kupującego i sprzedającego. Giełdy zarabiają na wymianie - w celu dopasowania kupujących i sprzedających - a nie na przegranych w handlu opcjami binarnymi. Opcja binarna high-low Załóżmy, że twoja analiza wskazuje, że SampP 500 będzie gromadził się przez resztę popołudnia, chociaż nie jesteś pewien, ile. Decydujesz się kupić opcję (binarną) połączenia w indeksie SampP 500. Przypuśćmy, że indeks wynosi obecnie 1800, więc kupując opcję kupna, Twoja stawka po wygaśnięciu ceny przekroczy 1800. Ponieważ opcje binarne są dostępne we wszystkich rodzajach ram czasowych - od minut do miesięcy - wybierasz czas wygaśnięcia (lub datę), który jest zgodny z twoją analizą. Możesz wybrać opcję z ceną wykonania 1800, która wygasa za 30 minut. Opcja płaci ci 70, jeśli SampP 500 przekroczy 1800 po wygaśnięciu (30 minut od teraz), jeśli SampP 500 jest poniżej 1800 w 30 minut, stracisz swoją inwestycję. Możesz zainwestować prawie każdą kwotę, choć będzie się to różnić od brokera do brokera. Często jest to minimum takie jak 10, a maksimum takie jak 10 000 (sprawdź u brokera, jakie są konkretne kwoty inwestycji). Kontynuując przykład, inwestujesz 100 w połączenie, które wygasa za 30 minut. Cena SampP 500 po wygaśnięciu określa, czy zarobisz, czy stracisz pieniądze. Cena po wygaśnięciu może być ostatnią kwotowaną ceną. lub (bidask) 2. Każdy broker określa własne reguły ceny wygaśnięcia. W takim przypadku należy przyjąć ostatni cytat z SampP 500 przed upływem 1 802 zł. W związku z tym zarabiasz 70 (lub 70 na 100) i utrzymujesz swoją oryginalną 100 inwestycję. Gdyby cena była niższa niż 1800, straciłbyś 100 inwestycji. Jeśli cena wygasła dokładnie po cenie wykonania, sprzedawca często otrzymuje zwrot pieniędzy bez zysków lub strat, chociaż każdy z brokerów może mieć inne zasady, ponieważ jest rynkiem pozagiełdowym (OTC). Broker automatycznie przenosi zyski i straty na rachunek handlowca. Inne typy opcji binarnych Powyższy przykład dotyczy typowej opcji binarnej high-low - najpopularniejszego typu opcji binarnej - poza amerykańskimi brokerami międzynarodowymi zazwyczaj oferuje również kilka innych rodzajów plików binarnych. Należą do nich opcje binarne z jednym dotykiem, w których cena musi dotknąć określonego poziomu docelowego tylko raz przed wygaśnięciem, aby przedsiębiorca mógł zarabiać. Istnieje cel powyżej i poniżej aktualnej ceny, więc inwestorzy mogą wybrać cel, który według niego zostanie trafiony przed upływem terminu. Opcja binarna zakresu pozwala handlowcom wybrać przedział cenowy, w którym aktywa będą handlować do czasu wygaśnięcia. Jeśli cena pozostaje w wybranym zakresie, otrzymuje się wypłatę. Jeśli cena spadnie poza określony zakres, inwestycja zostanie utracona. Wraz ze wzrostem konkurencji w przestrzeni binarnej, brokerzy oferują coraz więcej opcji binarnych. Podczas gdy struktura produktu może się zmieniać, ryzyko i nagroda są zawsze znane na początku transakcji. Innowacja opcji binarnych doprowadziła do opcji, które oferują od 50 do 500 stałych wypłat. Pozwala to inwestorom potencjalnie zarobić więcej na handlu niż na przegranej - lepszej premii: współczynniku ryzyka - choć jeśli opcja oferuje wypłatę w wysokości 500, jest ona prawdopodobnie skonstruowana w taki sposób, że prawdopodobieństwo wygrania tej wypłaty jest dość niskie. Niektórzy zagraniczni brokerzy zezwalają przedsiębiorcom na wyjście z transakcji przed wygaśnięciem opcji binarnej, ale większość nie. Wyjście z handlu przed wygaśnięciem zazwyczaj skutkuje niższą wypłatą (określoną przez brokera) lub niewielką stratą, ale inwestor nie traci całej swojej inwestycji. W górę i w dół Jest to pozytywna strona tych instrumentów handlowych, ale wymaga to pewnej perspektywy. Główną zaletą jest to, że ryzyko i nagroda są znane. Nie ma znaczenia, jak bardzo rynek porusza się na korzyść lub w stosunku do przedsiębiorcy. Są tylko dwa wyniki: wygraj określoną kwotę lub stracisz określoną kwotę. Ponadto, z tymi instrumentami handlowymi zasadniczo nie pobiera się opłat, takich jak prowizje (brokerzy mogą się różnić). Opcje są proste w użyciu i istnieje tylko jedna decyzja do podjęcia: Czy aktywa bazowe wznoszą się w górę lub w dół? Nie ma również obaw o płynność, ponieważ inwestor nigdy nie jest właścicielem aktywów bazowych. dlatego brokerzy mogą oferować niezliczone ceny wykonania i terminy wygaśnięcia, co jest atrakcyjne dla inwestora. Końcową korzyścią jest to, że przedsiębiorca może uzyskać dostęp do wielu klas aktywów na rynkach światowych z reguły za każdym razem, gdy rynek jest otwarty gdzieś na świecie. Główną wadą opcji binarnych high-low jest to, że nagroda zawsze jest mniejsza niż ryzyko. Oznacza to, że przedsiębiorca musi mieć wysoki procent czasu na pokrycie strat. Podczas gdy wypłata i ryzyko będą się zmieniać od brokera do brokera i instrumentu do instrumentu, jedna rzecz pozostaje niezmienna: przegrane transakcje będą kosztować przedsiębiorcę bardziej, niż może ona przynieść na zwycięskich transakcjach. Inne typy opcji binarnych (nie high-low) mogą zapewniać wypłaty, gdy nagroda jest potencjalnie większa od ryzyka. Inną wadą jest to, że rynki OTC są nieuregulowane poza USA, a w przypadku rozbieżności w handlu istnieje niewielkie niedopatrzenie. Podczas gdy brokerzy często używają dużego zewnętrznego źródła do swoich kwotowań, handlowcy mogą nadal być podatni na pozbawione skrupułów praktyki, nawet jeśli nie jest to normą. Inną możliwą obawą jest to, że nie jest właścicielem żadnego bazowego składnika aktywów, jest to po prostu obrót na kierunku aktywów bazowych. Opcje binarne poza Stanami Zjednoczonymi stanowią alternatywę dla spekulacji lub zabezpieczenia, ale mają zalety i wady. Pozytywy obejmują znane ryzyko i nagrodę, brak prowizji, niezliczone ceny wykonania i daty wygaśnięcia, dostęp do wielu klas aktywów na rynkach globalnych i dostosowywalne kwoty inwestycji. Negatywy obejmują brak własności jakiegokolwiek aktywa, niewielki nadzór regulacyjny i wygrywającą wypłatę, która jest zwykle mniejsza niż strata na przegranych transakcjach przy handlu typową opcją binarną high-low. Handlowcy, którzy korzystają z tych instrumentów, muszą zwracać szczególną uwagę na swoje indywidualne zasady dotyczące brokerów, w szczególności dotyczące wypłat i ryzyka, sposobu obliczania cen wygaśnięcia oraz tego, co się stanie, jeśli opcja wygasa bezpośrednio po cenie wykonania. Brokerzy binarni spoza USA często działają nielegalnie, jeśli angażują mieszkańców USA. Opcje binarne istnieją również na giełdach w USA, a te pliki binarne są zazwyczaj całkowicie inaczej skonstruowane, ale mają większą przejrzystość i nadzór regulacyjny. Koncepcje zarabiania: Tworzenie planu handlowego Rozpocznij działalność gospodarczą, potrzebujesz planu. Bez ukierunkowania i planowania, jak zarobisz, Twoja firma prawdopodobnie skazana. Handel nie jest inny, jeśli chcesz odnieść sukces, musisz myśleć o handlu, jak byś prowadził działalność gospodarczą. Ostatecznie, poprzez swoje badania, umiejętności i ostatecznie swoje pieniądze, inwestujesz w siebie, co, miejmy nadzieję, przyniesie stałe zyski i pożądany styl życia. Nie dzieje się to przez przypadek (przynajmniej nie często). Zdarza się to poprzez stworzenie planu handlu i dokładne określenie, w jaki sposób będziesz handlować. Stworzenie solidnego planu jest kluczowym krokiem, który powinni podjąć wszyscy początkujący handlowcy, ponieważ nieprzestrzeganie tego może spowodować proste niepowodzenie. Tworzenie planu pozostawia emocje z obrotu. Kiedy obserwujesz, jak twój handel zmienia się w wielką stratę lub duży zysk, twój umysł może się kręcić, powodując, że odejdziesz od pierwotnej strategii, którą miałeś na myśli, jeśli ją posiadałeś. Plan handlowy to zajmuje. Daje to metodyczne instrukcje, jak należy postępować w każdej sytuacji handlowej. Mówi także, jak obsługiwać wiele transakcji. Jako przedsiębiorca możesz chcieć zawrzeć więcej niż jedną transakcję, ale ponieważ martwisz się o swój inny handel, decydujesz się opuścić dobrą okazję. Alternatywnie możesz wziąć zbyt wiele transakcji, narażając się na zbyt duże ryzyko. Solidny plan handlu nie tylko informuje o tym, jak i dlaczego tworzysz transakcje, ale także o tym, jak poradzisz sobie z wieloma transakcjami (jeśli tak wybierzesz). Prawdopodobnie główną korzyścią jest to, że kiedy podążasz za planem, widzisz, co działa, a co działa, i możesz monitorować wyniki. Losowe transakcje, w przypadku których kupujesz i sprzedajesz z dowolnego powodu, który Cię uderza, nie dostarczają żadnej użytecznej informacji zwrotnej, ponieważ Twoje wygrane i straty będą losowe jak impulsy, które wygenerowały transakcję. Tylko obserwując plan, możesz sprawdzić, czy strategie, z których korzystasz, działają, czy nie, abyś mógł dokonać kalibracji, aby poprawić. Zanim zaczniesz Aby stworzyć skuteczny plan handlu, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy zanim zaczniesz: Jaki styl handlu najlepiej pasuje do mojej osobowości Jeśli jesteś kimś, kto jest niski i woli mały dramat, to prawdopodobnie będziesz chciał styl handlu bardziej odpowiadający handlowi swingowemu lub inwestowaniu. Jeśli lubisz działania, dostosuj swój styl handlu do bardziej aktywnego stylu handlu, na przykład do krótkoterminowych transakcji. Zamierzasz handlować opcjami binarnymi, zapasami, walutami, kontraktami futures lub kombinacją Każda z nich ma swoje wady i zalety, wybierając rynek (y), abyś mógł stworzyć plan dla tego rynku. Jakie są Twoje cele Dlaczego handlujesz Prosto mówiąc, że chcesz zarobić więcej pieniędzy, nie jest to wystarczająco jasne. Zdefiniuj, co chcesz zrobić i dlaczego8211 kupujesz samochód, kupujesz dom, płacisz za szkołę dla dzieci itp. Twoim planem handlowym jest plan, aby się tam dostać, w oparciu o Twoje zasoby, styl handlu i jak często handlujesz. Częstotliwość dokonywania transakcji będzie prawdopodobnie zależna od zasad wejścia i wyjścia dla transakcji. Istnieje wiele doskonałych strategii handlowych lub możesz stworzyć własne. Niektóre podstawowe metody wpisu zostały omówione w moim ostatnim artykule Kapitalizacja na dolnych i górnych cenach w cenie. Po znalezieniu strategii, którą lubisz, skorzystaj z tej sekcji swojego planu, aby dokładnie opisać, w jaki sposób będziesz wprowadzać transakcje w oparciu o strategię. Twoje reguły wejścia określają, jakie muszą być kryteria rynkowe, abyś mógł wziąć udział w transakcji. Oto kilka pytań, z którymi warto się zapoznać. Czy wskaźnik musi osiągnąć określony poziom, aby wziąć udział w wymianie? Czy cena musi przełamać ważny poziom? Sygnały wejściowe muszą wystąpić na określonym wykresie, takim jak wykres 5-minutowy, 15-minutowy lub godzinowy. Czy sprzedawane są wszystkie sygnały handlowe, czy użyjesz filtru, aby wyświetlić niektóre transakcje? Czy wpisujesz dokładnie, kiedy kryteria są trafione, czy też czekasz, aż pasek cen zostanie zamknięty przed wejściem do Think Think your strategy, a następnie sformułujesz dokładnie wejdziesz do tych transakcji. Jeśli używasz wielu strategii, proces ten musi zostać wykonany dla każdej indywidualnej strategii. Jak wyjść z handlu jest prawdopodobnie ważniejsze niż to, w jaki sposób się dostaniesz, ponieważ twoje wyjście jest tam, gdzie zarabiasz lub tracisz pieniądze. W związku z tym zasady wyjścia muszą określać dokładnie, w jaki sposób można uzyskać wygrane i przegrane transakcje w oparciu o strategię. Jeśli handlujesz opcjami binarnymi. Twoje zyski i straty są stałe i dlatego ta sekcja może być dość krótka, ponieważ twój pośrednik zasadniczo opuszcza twoje transakcje za ciebie. Jeśli wymieniasz inne aktywa, ta sekcja może stać się dość obszerna. Musisz ustalić, gdzie złożysz zlecenie stop-loss8211, które zamknie twój handel i ograniczy kwotę, którą możesz stracić. Miejsce, w którym następuje stop-loss, musi zostać określone przed dokonaniem transakcji, ponieważ bez tego nie wiesz, ile ryzykujesz w handlu. Po uruchomieniu transakcji możesz zdecydować o wprowadzeniu końcowego zatrzymania. Trailing stop porusza się wraz z twoją wymianą, redukując twoje ryzyko lub potencjalnie blokując pewien zysk, gdy handel ruszy w zyskownym kierunku. You8217ll musi również określić, czy zostaną użyte jakieś cele zysku. Cele zysku to ustalony wcześniej poziom cen lub poziomy procentowego zwrotu, przy których zamykasz swoją pozycję (lub jej część), aby osiągnąć zysk. Możesz wybrać inną metodę wyjścia, taką jak wyjście, gdy znikną kryteria, które doprowadziły cię do handlu. Jeśli wprowadzono, ponieważ trend był na miejscu, gdy trend się zepsuł, może to być wyjście. Zarysuj swoją metodę wychodzenia z rentownych i przegrywających transakcji, z drobną szczegółowością, dla wszelkich możliwych scenariuszy. Zarządzanie pieniędzmi lub zarządzanie ryzykiem to najważniejszy aspekt tego planu. Podstawową zasadą zarządzania pieniędzmi jest to, że nie powinieneś ryzykować więcej niż jeden z twoich kapitałów obrotowych na jednym rynku. Dlatego musisz określić swój poziom stopu w sekcji Zasady wyjścia. Po ustawieniu poziomu stopu wiesz, jakie jest twoje ryzyko. Po rozpoznaniu ryzyka możesz określić, ile umów lub partii możesz kupić. Zarządzanie wielkością pozycji jest kluczowe, ponieważ zbyt duży zakup może stworzyć dodatkowe ryzyko, a kupowanie zbyt mało może utrudnić osiągnięcie celów. W tej sekcji należy również rozważyć, czy można wziąć udział w wielu transakcjach, czy tylko po jednym na raz. Jeśli bierzesz na siebie wiele transakcji, możesz je skorelować Jeśli dwa aktywa są silnie skorelowane, a kupujesz oba, zasadniczo bierzesz taką samą transakcję i podwajasz swój rozmiar pozycji. Rozważ te czynniki i dokładnie opisz, w jaki sposób będziesz zarządzać swoimi pieniędzmi, ryzykiem i pozycjami, aby osiągnąć swoje cele. Utworzenie planu handlowego zajmie trochę czasu, ale jest warte wysiłku. Powinien być bardzo szczegółowy, a przy absolutnie minimum zawierać sekcje omówione powyżej. Kiedy handlujesz, rzeczy, o których nie pomyślałeś, pojawią się i będziesz musiał wrócić i ulepszyć swój plan. Gdy jednak Twój plan będzie opłacalny, unikaj manipulacji nim. Celem tego planu jest sprawienie, aby system był systematyczny, więc widzisz, co działa, a co nie. Jeśli ciągle zmieniasz plan, nie będzie miał czasu, aby pokazać, czy naprawdę działa, czy nie. Poświęć czas na zrobienie planu, ponieważ brak planowania prowadzi do niepowodzenia w handlu.

Najlepsze na rynku oprogramowanie do handlu w indiach

Forex Trading Recenzje Jakie transakcje forex mają znaczenie i dlaczego Account and Portfolio Account and Portfolio Information odnosi się do danych i opcji wyświetlania związanych z kontem finansowym i informacjami o transakcjach na koncie forex. Wszyscy najlepsi brokerzy forex będą aktualizować informacje o koncie w czasie rzeczywistym, wyświetlać salda kont oraz dostarczać raporty i raporty historii. Podczas gdy Informacje o kontach i Portfolio są stosunkowo ważne, można założyć, że większość brokerów forex oferuje najważniejsze funkcje. Inwestor, który wymaga określonych funkcji raportowania portfela, może chcieć dokładniej przyjrzeć się funkcjom w tej kategorii. Najważniejsze funkcje kont i portfela Raporty historii rachunków 8211 Możesz tworzyć raporty lub wyświetlać wyciągi z portfela lub informacje o koncie. Pobierz wyciągi 8211 Możesz pobrać wyciągi z konta. Eksportuj dane 8211 Możesz wyeksportować swoje portfolio lub dane konta. GainLoss 8211 Możesz uruchomić raporty zysków i strat dla planowania podatkowego. Status zamówienia i saldo 8211 Możesz szybko sprawdzić swoje aktualne pozycje handlowe, otwarte zamówienia i saldo konta. Aktualizacje w czasie rzeczywistym 8211 Saldo konta jest aktualizowane w czasie rzeczywistym. Pary krzyżowe Pary krzyżowe zawiera waluty wtórne wymieniane między sobą, a nie w stosunku do dolara amerykańskiego. Przykłady obejmują EURJPY, EURGBP i CADJPY. Ta kategoria reprezentuje inny zestaw par walutowych będących przedmiotem handlu, które oferują najbardziej renomowani brokerzy. Kategoria Cross Currency Pairs jest szczególnie ważna dla rachunku forex denominowanego w walucie innej niż dolar amerykański lub dla bardziej zaawansowanych handlowców wykorzystujących rozbieżności między innymi gospodarkami. Najważniejsze cechy pary walutowej AUDJPY 8211 Broker oferuje wymianę w walucie Australian Dollar vs Japanese Yen. CADJPY 8211 Broker oferuje wymianę w dolarach kanadyjskich w porównaniu do pary walutowej jena japońskiego. CHFJPY 8211 Broker oferuje wymianę w pary walutowej Frank szwajcarski i jen japoński. EURAUD 8211 Broker oferuje handel parą walutową Euro vs. dolar australijski. 8211 EURCHF 8211 Broker oferuje wymianę w parach walutowych Euro vs. Swiss Frank. EURGBP 8211 Broker oferuje handel parą walutową Euro vs. Funt brytyjski. EURJPY 8211 Broker oferuje handel parą walutową Euro vs. Jen japoński. GBP 82.8 FFB Broker oferuje handel parą walutową Funt brytyjski vs. frank szwajcarski. Najważniejsze pary walutowe Najważniejsze pary walutowe są najważniejszymi, najczęściej sprzedawanymi parami walutowymi na świecie dostępnymi za pośrednictwem brokera forex. Te pary składają się z walut najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, w tym Europy, Japonii, Kanady i Australii. Główna para walutowa jest tworzona, gdy jedna z tych walut jest handlowana z dolarem amerykańskim. Przykładami są EURUSD i USDCAD. Najważniejsze pary walutowe są ważną kategorią, ponieważ te pary reprezentują najbardziej giełdowe i płynne rynki walutowe w handlu na rynku Forex. Najważniejsze ważniejsze cechy pary walutowej AUDUSD 8211 Broker oferuje obrót w dolarach australijskich w stosunku do pary walutowej w dolarach amerykańskich. EURUSD 8211 Broker oferuje handel parą walut Euro / USD. GBPUSD 8211 Broker oferuje handel parą walutową Funt brytyjski vs. USD. NZDUSD 8211 Broker oferuje handel dolarem nowozelandzkim w stosunku do pary walutowej w dolarach amerykańskich. USDCAD 8211 Broker oferuje handel parą walutową Dolar amerykański i dolar kanadyjski. 8211 USDCHF Broker oferuje wymianę w dolarach amerykańskich i frankach szwajcarskich. USDJPY 8211 Broker oferuje wymianę w dolarach amerykańskich i japońskich parach jenów. Technologia handlowa Technologia handlowa obejmuje wszystkie technologie, które umożliwiają realizację transakcji, a także narzędzia do uproszczenia transakcji lub realizacji zaawansowanych strategii. Kategoria Technologia handlowa obejmuje spektrum funkcji, od alertów i notowań w czasie rzeczywistym po bardziej zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne transakcje i zamówienia warunkowe. Technologia handlowa jest jedną z najważniejszych kategorii przy rozważaniu brokera forex, ponieważ umiejętność realizacji wybranej strategii jest bardzo ważna przy handlu na rynku Forex. Najważniejsze funkcje technologii transakcyjnej Alarmy 8211 Możesz skonfigurować spersonalizowane alerty dla swojego portfela. Automated Trading 8211 Możesz umieszczać transakcje, ustawiając automatyczne wyzwalacze. Zamówienia warunkowe 8211 Możesz składać zamówienia, które po uruchomieniu natychmiast wyzwalają lub anulują inne zamówienie. Konfigurowalny interfejs 8211 Układ i funkcje platformy transakcyjnej można dostosowywać i zmieniać. W Chart Trading 8211 Możesz używać narzędzi do tworzenia wykresów, aby faktycznie umieszczać transakcje. Wykresy w czasie rzeczywistym 8211 Narzędzia do aktualizacji w czasie rzeczywistym są dostępne za pośrednictwem brokera. Notowania w czasie rzeczywistym 8211 Aktualne oferty cenowe są dostępne w czasie rzeczywistym. Obsługa klienta i pomoc techniczna Obsługa klienta i wsparcie techniczne to dostępność kanałów wsparcia brokera forex. Brokerzy forex z najlepszą obsługą są dostępni podczas wszystkich godzin handlu za pośrednictwem wielu kanałów, w tym czatu na żywo, poczty e-mail i telefonu. Niektórzy z najlepszych brokerów forex mają również lokalizacje, w których można rozmawiać z kimś osobiście. Wsparcie jest szczególnie ważne w handlu online, ponieważ rynki forex obracają się przez całą dobę, co wymaga dostępu do wsparcia przez całą dobę. Najważniejsze funkcje obsługi i wsparcia klienta Email 8211 Możesz uzyskać dostęp do działu obsługi klienta przez e-mail. Czat na żywo 8211 Możesz uzyskać dostęp do obsługi klienta przez czat na żywo. Telefon 8211 Możesz uzyskać dostęp do działu obsługi klienta przez telefon. Godziny handlu Wsparcie 8211 Możesz uzyskać dostęp do działu obsługi klienta przez większość godzin handlu. Mobile Trading Mobile Trading to możliwość dostępu do konta handlowego za pomocą urządzenia mobilnego. Mobile Trading obejmuje dostępność dedykowanych aplikacji dla różnych urządzeń, funkcjonalność funkcji w aplikacji mobilnej oraz sposób oceny aplikacji przez użytkowników. Handel mobilny nadal zyskuje na znaczeniu, ponieważ poprawia się jakość aplikacji, aby sprostać zapotrzebowaniu na wysokowydajne, gotowe narzędzia transakcyjne. Najważniejsze funkcje handlu mobilnego Android 8211 Broker zapewnia aplikację na urządzenia z systemem Android. BlackBerry 8211 Broker udostępnia aplikację dla urządzeń BlackBerry. Utwórz alarmy 8211 Możesz tworzyć alerty przy użyciu jednej lub więcej aplikacji do mobilnego handlu. Pozytywne recenzje App Store 8211 Trzy lub więcej gwiazdek zostało przyznanych aplikacji na iPhone'a brokera8217 od użytkowników w sklepie Apple App Store lub Google Play. iPad 8211 Broker udostępnia aplikację na iPada. iPhone 8211 Broker udostępnia aplikację na iPhone'a. Mobile Research 8211 Funkcje badawcze są dostępne za pomocą jednej z aplikacji mobilnych. Witryna mobilna 8211 Broker oferuje osobną stronę mobilną, umożliwiającą dostęp do konta z przeglądarki mobilnej. Place Trades 8211 Możesz umieszczać transakcje za pomocą urządzenia mobilnego. Portfolio Tracking 8211 Możesz śledzić swoje portfolio za pomocą urządzenia mobilnego. Streaming Quotes 8211 Przesyłanie strumieniowe ofert na urządzenia mobilne są dostępne. Badania to zasoby, które pośrednik forex oferuje swoim klientom, aby pomóc im podejmować decyzje i rozumieć aktywność na rynku. Badania prowadzone przez najlepszych brokerów forex obejmują zaawansowane możliwości tworzenia wykresów, niezależne badania, raporty z badań i komentarz rynkowy. Transakcje na rynku Forex mogą być w dużym stopniu oparte na komputerach, a niektórzy brokerzy forex oferują handlowcom dostęp do danych historycznych, aby mogli oni przetestować strategie przed przydzieleniem prawdziwych pieniędzy. Badania są ważną kategorią dla handlowców, którzy szukają pomocy w podejmowaniu decyzji, a także niezależni handlowcy, którzy poszukują potwierdzenia handlu lub drugiej opinii. Niektórzy z bardziej wyspecjalizowanych brokerów oferują mniej udogodnień badawczych, ponieważ zaspokajają potrzeby bardziej zaawansowanych handlowców, którzy płacą za badania prowadzone przez strony trzecie. Najważniejsze cechy badawcze Wykresy 8211 Masz dostęp do wykresów, dzięki czemu możesz prowadzić badania produktów inwestycyjnych. Dane historyczne 8211 Broker daje dostęp do historycznych danych o kursach wymiany. Komentarz na temat rynku 8211 Masz dostęp do komentarza rynkowego od ekspertów zewnętrznych. Wiadomości 8211 Masz dostęp do codziennych informacji rynkowych i aktualizacji z usług stron trzecich. Raporty badawcze 8211 Broker dostarcza różne raporty z badań. Platformy transakcyjne Platformy transakcyjne obejmuje różne platformy oprogramowania dostępne do handlu na rynku forex, świadczone przez brokera. Platformy transakcyjne mogą się różnić w zależności od potrzeb podmiotu gospodarczego i często są klasyfikowane jako standardowa lub profesjonalna platforma. Dodatkowe platformy obejmują platformy mobilne do wykonywania transakcji w ruchu i platform wirtualnych w celu testowania strategii bez ryzyka. Platformy transakcyjne to ważna kategoria, jeśli trader szuka brokera forex, który może zaspokoić zmieniające się potrzeby tradera82. Najważniejsze cechy platformy handlowej Mobile 8211 Broker oferuje platformę do wykonywania transakcji na urządzeniu mobilnym. Professional 8211 Broker oferuje wiele poziomów platform, w tym profesjonalną platformę. Standard 8211 Broker oferuje wiele poziomów platform, w tym standardową platformę. Wirtualny handel 8211 Broker oferuje wirtualne konto dla klientów, którzy mogą prowadzić obrót bez ryzykowania jakichkolwiek pieniędzy. Oferty wstępne Brokerzy Forex często oferują promocje, aby przyciągnąć potencjalnego klienta. Przykłady zachęt obejmują oferty wstępne do otwierania konta i programów rekomendacji klientów. Inni oferują bezpłatne wersje demonstracyjne, dzięki czemu inwestorzy mogą ćwiczyć transakcje na rynku Forex przed zobowiązaniem się do pośrednika. Zachęty są uznawane za bardzo ważne, ponieważ nie są zasadniczo związane z rzeczywistymi usługami brokera, ale może być miłe dla niektórych klientów, aby byli świadomi potencjalnych premii, ponieważ podejmują decyzję między dwoma brokerami forex. Najważniejsza oferta wprowadzająca oferuje bezpłatne demo 8211 Możesz uzyskać dostęp do darmowej wersji demo, dzięki czemu możesz wypróbować jedną z platform transakcyjnych. Program odwoławczy 8211 Możesz zostać nagrodzony za polecanie znajomego do brokera. Oferta specjalna 8211 Dostępne są oferty specjalne dla nowych przedsiębiorców, którzy otwierają konto. Inne produkty inwestycyjne Pozostałe produkty inwestycyjne to inne produkty inwestycyjne oferowane przez brokera na rynku forex. Inne produkty inwestycyjne obejmują akcje, kontrakty futures, opcje i kontrakty CFD. Jest to mniej ważna kategoria, ponieważ większość podmiotów handlujących forex jest wysoce wyspecjalizowanych, ale może być ważniejszą kategorią dla profesjonalnych handlowców z doświadczeniem w zakresie wielu produktów. Najczęściej kupowane produkty inwestycyjne Kontrakty CFD 8211 Broker dostarcza inne instrumenty rozliczane jako Kontrakty różnicowe Futures 8211 Broker świadczy transakcje dotyczące niektórych produktów futures. Opcje 8211 Broker oferuje handel niektórymi opcjami produktu. Zapasy 8211 Broker świadczy handel niektórymi akcjami. Handel Edukacja Edukacja to wszystkie zasoby oferowane przez brokera forex online, aby pomóc swoim klientom dowiedzieć się o handlu forex i poruszaniu się po platformie. Broker forex, który przoduje w kategorii Training Education, regularnie oferuje webinaria i filmy, dzięki którym inwestorzy mogą szybko awansować, zdobywać nowe koncepcje w handlu forex i łatwo przyzwyczaić się do platformy broker8217s. Dodatkowo najlepsi brokerzy forex zapewniają doskonałą społeczność handlową, aby ułatwić wymianę pomysłów handlowych. Edukacja jest mniej ważna dla zaawansowanych inwestorów, ale początkujący czerpie wiele korzyści z kursów i seminariów internetowych oferowanych przez większość brokerów forex. Najważniejsze funkcje edukacji handlowej Kursy 8211 Możesz uzyskać dostęp do handlu edukacyjnego lub kursów inwestycyjnych od brokera. Słownik 8211 Broker udostępnia glosariusz ważnych warunków inwestycyjnych. Seminaria na żywo 8211 Możesz wziąć udział w seminariach na żywo w całym kraju od brokera. Społeczność traderów 8211 Masz dostęp do społeczności internetowej, która prowadzi dyskusje i dzieli się radami z innymi przedsiębiorcami. Filmy 8211 Możesz oglądać filmy szkoleniowe na platformie broker8217s. Webinaria 8211 Webinaria są dostępne, aby pomóc Ci dowiedzieć się więcej o produktach inwestycyjnych. Wszystkie transakcje na rynku Forex Z entuzjazmem ogłaszamy nasz nowy konkurs IB Ultimate IB Ride, który oferuje obecnym i nowym Brokerom Wprowadzającym możliwość wygrania motocykla Harley-Davidson i ponad 10 000 w gotówce. Konkurs zaprasza IB do udowodnienia umiejętności nawiązywania kontaktów poprzez wprowadzanie nowych klientów i zbieranie punktów w oparciu o wolumen obrotu ich klientów. FXTM ogłasza ekscytujące nowe partnerstwo, które obejrzy globalny, nagradzany broker, nazwany oficjalnym sponsorem forex zespołu Sahara Force India Formuły 1 na sezon 2017. Dzięki wspólnym wartościom, napędowi i chęci dotarcia na szczyt w swoich dziedzinach, FXTM i Force India tworzą idealnych partnerów. Bądź czujny, gdy Force India zaprezentuje swój długo wyczekiwany samochód 2017 1 lutego Grand Capital przeprowadził szczęśliwe losowanie, w którym ustalono 18 zwycięzców z 10 krajów. Prezentujemy teraz zdjęcia niektórych szczęśliwych zwycięzców, którzy otrzymali nagrody. Niektórzy zwycięzcy osobiście przybyli do biur regionalnych Grand Capital, aby otrzymać nagrody. Forex Rating Indie - Najlepsi brokerzy Forex 2017 Forex Rating to najprostszy sposób na wybór odpowiedniego brokera Forex w Indiach od wielu internetowych firm handlowych. Setki firm działają na rynku Forex w Indiach, ale jeśli chcesz odnieść sukces w dziedzinie handlu forex, ważne jest, aby od samego początku dokonać właściwego wyboru indyjskiego Brokera Forex. CMSTrader pozwala na handel złotem i srebrem za pomocą platformy CMSTrader. Wiele osób uważa, że ​​złoto i srebro są najbezpieczniejszymi opcjami, zwłaszcza gdy giełda spada. Możesz uzyskać dostęp do tego rynku za pośrednictwem naszych platform. Obracając te towary i zwiększając inwestycje, wykorzystując dźwignię do 150. 10-ta wystawa branży finansowej iFX Expo Asia odbędzie się w Hongkongu w dniach 22 i 23 lutego 2017 r. Zapraszamy wszystkich klientów i partnerów do odwiedzenia stoiska Grand Capital 63 aby dowiedzieć się więcej o warunkach partnerstwa Grand Capital i usługach firmy oraz otrzymać prezent - wysoko rentowny robot handlowy. Teraz możesz wykorzystać polityczne i ekonomiczne informacje o Chinach, aby wykorzystać fluktuacje Yuan. Chiny to nie tylko światowa potęga i druga pod względem wielkości gospodarka na świecie. copy 2006-2017 Forex-Ratings Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację poniższych informacji prawnych. Wszelkie zawierane umowy zawierane na instrumentach finansowych wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą skutkować całkowitą utratą zdeponowanych środków. Przed dokonaniem transakcji należy zapoznać się z zagrożeniami, z którymi się wiążą. Wszystkie informacje zawarte na stronie (recenzje, wiadomości brokerów, komentarze, analizy, cytaty, prognozy lub inne materiały informacyjne dostarczane przez Forex Ratings, a także informacje dostarczone przez partnerów), w tym informacje graficzne na temat spółek forex, brokerów i transakcji biurka, jest przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest środkiem do ich reklamowania i nie zawiera bezpośrednich instrukcji inwestowania. Forex Ratings nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym nieograniczoną utratę środków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania tych informacji. Redakcja strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy lub opinii użytkowników strony o firmach forex. Cała odpowiedzialność za treść spoczywa na komentatorach. Przedruk materiałów jest dostępny tylko za zgodą redakcji. Najlepsze platformy transakcyjne w Indiach Jeśli chodzi o sukces na rynku akcji, jednym z ważnych czynników oprócz strategii handlowej jest platforma, której używasz do transakcji. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś handlowcem na dzień, w którym twoje zyski mogą zamienić się w straty w ułamku sekundy, jeśli oprogramowanie handlowe nie jest niezawodne. W tym artykule przyjrzyjmy się najlepszym platformom wymiany akcji w Indiach, niektóre z nich są bezpłatne dla brokera, a dla kilku innych trzeba zapłacić miesięczne opłaty. A jeśli szukasz także najlepszych aplikacji do handlu na smartfony, sugerujemy przeczytanie poniższego artykułu. 1) Zerodha Pi Zerodha Pi to platforma transakcyjna nowej generacji od wiodącego brokera rabatowego Zerodha (Zerodha Review), który oferuje wiele funkcji, takich jak zintegrowane tworzenie wykresów z 50000 świecami, ponad 80 wskaźników analizy technicznej, handel algo itp. Jest dużo szumu o Zerodha PI, o której mówi się, że jest najbardziej zaawansowaną platformą transakcyjną oferowaną obecnie. Niektóre z jego funkcji to: Najszybsza platforma pod względem szybkości notowań aktualizacje Najlepsze 5 ofert i najlepsze 5 ofert Bezpośrednio złożyć zamówienie z wykresu Do półautomatycznego handlu Bridge z AmiBroker i Metatrade Watch Wprowadzenie do Zerodha Pi na youtube: Jak rozmawiają o Zerodha, ma też inną popularną platformę handlową o nazwie KITE. Jest to łatwa w obsłudze platforma internetowa z myślą o prostocie i łatwości użytkowania. Latawiec można uzyskać dostęp za pośrednictwem tabletu i telefonu komórkowego. Latawiec posiada również funkcję handlu w 10 indyjskich językach regionalnych. 2) Angel SpeedPro Kolejna doskonała platforma od anioła pośredniczącego wraz z ich Angel EYE. Jest to portal oparty na aplikacjach z wieloma zaawansowanymi funkcjami. 30 dni śróddziennych i 20 lat danych historycznych z 70 opracowaniami do zaawansowanej analizy technicznej Szybki dostęp do wszystkich informacji związanych z kontem, takich jak Moje Portfolio, Raport Handlowy, Zarządzanie funduszami i Raport Backoffice. Opcje Multi Desktop, które dają swobodę aranżacji ulubionych pulpitów okiennych na wielu ekranach komputerów i wygodnie przełączają się między nimi. Konfigurowalny pasek narzędzi do sterowania menu w stylu wstążki i szybkimi linkami. Wzbogacone funkcje, takie jak News Flash, Open in Excel (rynek aktywny w Excelu z odświeżaniem stawek), Combined Best Five, Heat Map Analysis, Intraday, Historic and Continuous Charts. Inne funkcje, takie jak transfer funduszy online (39 banków), oferty na żywo i wiele giełd. Upstox to ultralekka platforma handlowa od jednego z renomowanych brokerów rabatowych RKSV (czytaj tutaj RKSV Review) wbudowanych w bezpośrednią konkurencję dla Zerodha Kite. Upstox to platforma oparta na sieci i aplikacji, zaprojektowana z myślą o utrzymaniu najwyższej jakości zakupów. Niektóre z najważniejszych cech Upstox to: Prędkość: umieść swoje transakcje w ciągu 15 sekund Przepustowość. Minimalne użycie zabezpieczeń przepustowości. Wspierane przez 256-bitowe szyfrowanie W pełni regulowane przez SEBI Licencjonowane do handlu na wszystkich wiodących giełdach Uniwersalne wyszukiwanie w giełdach Bezpośrednio złożyć zamówienie z wykresu Śledzenie na żywo zleceń z dostawą. 4) Sharekhan Trade Tiger TradeTiger jest jednym z popularnych programów inwestycyjnych w Indiach od Sharekhan (Review of Sharekhan). Mówi się, że jest doskonałą platformą dla handlowców na dzień. Musisz zainstalować aplikację w swoim systemie. Niektóre z istotnych funkcji TradeTiger to pojedyncza platforma do wielokrotnego wymieniania BSE amp NSE (Cash amp FampO), MCX, NCDEX. Waluta, fundusze wzajemne, IPO Oglądanie wielu rynków dostępnych na jednym ekranie Wiele wykresów z zaznaczaniem przez Tick W ciągu dnia i na koniec dnia Wykresy zasilane różnymi badaniami Badania wykresów obejmują średnią, zespół-Bollinger, Know SureThing, MACD itp. Ustawienia alertu zdefiniowane przez użytkownika w wejście Cena giełdowa Wyzwalacz Premium, Kalkulator zakresu Klucz skrótu do SZYBKIEGO dostępu do raportów o miejscach docelowych zamówień 5) Motilal Oswal Desktop Trading Jest to wykonywalna platforma Desktop, którą trzeba zainstalować w systemie. Najlepiej nadaje się dla inwestorów i handlowców, którzy chcą oglądać na żywo i szybszą realizację. Jedną z kluczowych cech tych platform opartych na komputerach stacjonarnych są: Superszybka realizacja transakcji z odświeżaniem 1-sekundowego tempa Ponad 40 wskaźników technicznych w jednym miejscu. Interaktywna mapa zwrotów ryzyka do wyboru spośród najlepszych kombinacji sygnału przewodnika Portfolio Przewodnik nowej generacji do automatycznego generowania pomysłów na kupowanie Dostęp do ponad 30 000 raportów z badań we wszystkich klasach aktywów za pomocą jednego kliknięcia 6) ICICdirect Trade Racer ICICdirect (przegląd ICICIDirect ) jest wiodącym domem maklerskim, który był pionierem handlu online w tym kraju. Ich Trade Racer to zaawansowana platforma transakcyjna, która zapewnia transmisję na żywo, amp Research Calls, zintegrowany system transferu funduszy oraz wiele funkcji listy obserwowanych. Zasilany nowymi funkcjami, TradeRacer daje inwestorom siłę do rozpoznawania okazji rynkowych, jednocześnie ciesząc się atrakcyjnym wyglądem terminala handlowego. Jest bezpłatny dla klientów, którzy generują brokerzy o wartości przekraczającej 750 USD w miesiącu. W przypadku innych osób opłata w wysokości 75 Rs miesięcznie pobierana jest w zamian za opłatę abonamentową. 7) IndiaInfoline Trade Terminal (TT) IIFL Trader Terminal to kompleksowe narzędzie do handlu, z doskonałymi możliwościami tworzenia wykresów i analiz. Oferuje on obrót instrumentami pieniężnymi, kontraktami futures i opcjami, fundusze inwestycyjne, IPO, waluty i towary, wszystko na jednym ekranie giełdowym (BSE, NSE, MCX i NCDEX). Niektóre z kluczowych cech TT to: cytaty o strumieniu, natychmiastowe potwierdzenie zamówienia, wiele zegarków na rynku, alarmy Dostęp do jednego kliknięcia do depozytariusza, księga rachunkowa, zestawienie zysków z MTM Zaawansowane opcje tworzenia wykresów i narzędzia analizy technicznej Możliwość dostosowywania widoku. Czat na żywo z obsługą klienta. Badania na żywo i aktualizacje wiadomości Dostępne z poziomu komputera stacjonarnego, internetu i telefonów komórkowych 8) Kotak Keat Pro X KEAT Pro X to darmowe, proste i szybkie oprogramowanie do handlu online, które zapewnia kontrolę nad wymianą handlową, pozwala śledzić rynki na żywo, a także kupować i sprzedawać papiery wartościowe online w czasie rzeczywistym. Transmisje na żywo Dane z rynku giełdowego, spersonalizowane listy obserwacyjne, narzędzia do tworzenia wykresów i wysoka wydajność to najważniejsze cechy Keat Pro X 9. HDFC Securities Blink Choć jest to mało kosztowne, jest to jedna z dobrych platform wymiany. HDFC Securities pobiera Rs2999- przez 6 miesięcy w celu subskrypcji BLINK. Dostępna jest również rejestracja na dłużej niż 3 lata. Szybsze wprowadzanie zleceń z Mrugnięcia, Wiele ekranów, Krótkie klawisze do funkcji takich jak Kup, Sprzedaj, Zamów księgę itp., Konfigurowalny schemat kolorów to tylko niektóre z funkcji BLINK. 10) NSE NOW NSE NEAT on Web (NOW) jest popularnym internetowym oprogramowaniem do handlu udziałami, używanym przez wielu inwestorów używających telefonów komórkowych i tabletów. Używając NSE NOW można bezpośrednio uzyskać dostęp do serwerów NSE, co zwiększa szybkość realizacji transakcji, eliminując przestoje. Można przeglądać raporty dzienne i internetowe. Informacje i alerty dostępne za pośrednictwem telefonu komórkowego, internetu lub poczty e-mail. Możesz poprosić o dostęp do zaawansowanych wykresów analitycznych i wykresów. Wielu brokerów takich jak RKSV, Zerodha, Tradejin oferuje TERAZ wraz z innymi platformami i jest bardzo dobre dla początkujących. Podsumowanie W dzisiejszych czasach każdy broker wprowadza nowe funkcje do swojego oprogramowania, aby przyciągnąć i zatrzymać klientów, a każdy z nich twierdzi, że są najlepszymi platformami transakcyjnymi w Indiach. W każdym razie zdrowa konkurencja jest zawsze dobra dla klienta końcowego, tj. Dla handlowców i inwestorów. Jeśli skorzystałeś z jednego z powyższych, podziel się swoim doświadczeniem z innymi czytelnikami za pomocą komentarzy. Więcej ciekawych i przydatnych artykułów znajdziesz na naszej stronie Archiwa. Możesz również zasubskrybować nasze posty na blogu za pośrednictwem pola subskrypcji poniżej, aby otrzymać następny wpis w skrzynce odbiorczej. Koniec reklamy I o tak. jeśli spodobał Ci się ten artykuł, możesz go udostępnić za pomocą poniższych przycisków społecznościowych. Image Credit. Odpowiednie strony internetowe brokerów

Ruchoma średnia stała czasowa

Wprowadzenie do ARIMA: modele niesezonowe Równanie prognostyczne ARIMA (p, d, q): Modele ARIMA są, w teorii, najbardziej ogólną klasą modeli do prognozowania szeregów czasowych, które można przekształcić na 8220stacjonarne 8221 przez różnicowanie (jeśli to konieczne), być może w połączeniu z transformacjami nieliniowymi, takimi jak rejestracja lub deflacja (jeśli to konieczne). Zmienna losowa, która jest szeregiem czasowym, jest nieruchoma, jeśli jej właściwości statystyczne są stałe w czasie. Seria stacjonarna nie ma trendu, jej wahania wokół średniej mają stałą amplitudę i poruszają się w spójny sposób. tj. jego krótkoterminowe wzorce czasu losowego zawsze wyglądają tak samo w sensie statystycznym. Ten ostatni warunek oznacza, że ​​jego autokorelacje (korelacje z jego własnymi wcześniejszymi odchyleniami od średniej) pozostają stałe w czasie, lub równoważnie, że jego widmo mocy pozostaje stałe w czasie. Zmienna losowa tej postaci może być oglądana (jak zwykle) jako kombinacja sygnału i szumu, a sygnał (jeśli jest widoczny) może być wzorem szybkiej lub wolnej średniej rewersji, lub sinusoidalnej oscylacji, lub szybkiej przemiany w znaku , a także może mieć składnik sezonowy. Model ARIMA może być postrzegany jako 8220filter8221, który próbuje oddzielić sygnał od szumu, a sygnał jest następnie ekstrapolowany w przyszłość w celu uzyskania prognoz. Równanie prognostyczne ARIMA dla stacjonarnych szeregów czasowych jest równaniem liniowym (to jest typu regresyjnym), w którym predyktory składają się z opóźnień zmiennej zależnej i opóźnień błędów prognoz. Oznacza to: Przewidywaną wartość Y stałej stałej lub ważoną sumę jednej lub więcej ostatnich wartości Y i lub ważoną sumę jednej lub więcej ostatnich wartości błędów. Jeśli predykatory składają się tylko z opóźnionych wartości Y., jest to model czysto autoregresyjny (8220a-regressed8221), który jest tylko szczególnym przypadkiem modelu regresji i który może być wyposażony w standardowe oprogramowanie regresyjne. Na przykład, autoregresyjny model pierwszego rzędu (8220AR (1) 8221) dla Y jest prostym modelem regresji, w którym zmienna niezależna jest po prostu Y opóźniona o jeden okres (LAG (Y, 1) w Statgraphics lub YLAG1 w RegressIt). Jeśli niektóre z predyktorów są opóźnieniami błędów, to model ARIMA NIE jest modelem regresji liniowej, ponieważ nie ma sposobu, aby określić 8220last okres8217s błąd8221 jako zmienną niezależną: błędy muszą być obliczane na podstawie okresu do okresu kiedy model jest dopasowany do danych. Z technicznego punktu widzenia problem z wykorzystaniem opóźnionych błędów jako czynników predykcyjnych polega na tym, że przewidywania model8217 nie są liniowymi funkcjami współczynników. mimo że są liniowymi funkcjami przeszłych danych. Współczynniki w modelach ARIMA, które zawierają opóźnione błędy, muszą być oszacowane przez nieliniowe metody optymalizacji (8220hill-climbing8221), a nie przez samo rozwiązanie układu równań. Akronim ARIMA oznacza Auto-Regressive Integrated Moving Average. Lagi z stacjonarnej serii w równaniu prognostycznym nazywane są "wartościami dodatnimi", opóźnienia błędów prognoz są nazywane "przesunięciem średniej", a szeregi czasowe, które muszą być różnicowane, aby stały się stacjonarne, są uważane za "podzielone" wersje stacjonarnej serii. Modele random-walk i random-tendencja, modele autoregresyjne i modele wygładzania wykładniczego są szczególnymi przypadkami modeli ARIMA. Niesezonowy model ARIMA jest klasyfikowany jako model DAIMIMA (p, d, q), gdzie: p to liczba terminów autoregresyjnych, d to liczba niesezonowych różnic potrzebnych do stacjonarności, a q to liczba opóźnionych błędów prognozy w równanie predykcji. Równanie prognostyczne jest skonstruowane w następujący sposób. Po pierwsze, niech y oznacza różnicę d Y. Oznacza to: Zwróć uwagę, że druga różnica Y (przypadek d2) nie jest różnicą od 2 okresów temu. Jest to raczej różnica między pierwszą a różnicą. który jest dyskretnym analogiem drugiej pochodnej, tj. lokalnym przyspieszeniem szeregu, a nie jego lokalnym trendem. Pod względem y. ogólne równanie prognostyczne jest następujące: Tutaj parametry średniej ruchomej (9528217 s) są zdefiniowane w taki sposób, że ich znaki są ujemne w równaniu, zgodnie z konwencją wprowadzoną przez Boxa i Jenkinsa. Niektórzy autorzy i oprogramowanie (w tym język programowania R) definiują je, aby zamiast tego mieli znaki plus. Kiedy rzeczywiste liczby są podłączone do równania, nie ma dwuznaczności, ale ważne jest, aby wiedzieć, którą konwencję używa twoje oprogramowanie podczas odczytu danych wyjściowych. Często parametry są tam oznaczone przez AR (1), AR (2), 8230 i MA (1), MA (2), 8230 itd. Aby zidentyfikować odpowiedni model ARIMA dla Y. zaczynasz od określenia kolejności różnicowania (d) konieczność stacjonowania serii i usunięcia ogólnych cech sezonowości, być może w połączeniu z transformacją stabilizującą warianty, taką jak rejestracja lub deflacja. Jeśli zatrzymasz się w tym momencie i będziesz przewidywał, że zróżnicowana seria jest stała, dopasowałeś jedynie model losowego spaceru lub losowego trendu. Jednak stacjonarne serie mogą nadal mieć błędy związane z auto - korelacjami, co sugeruje, że w równaniu prognostycznym potrzebna jest również pewna liczba terminów AR (p 8805 1) i kilka warunków MA (q 8805 1). Proces określania wartości p, d i q, które są najlepsze dla danej serii czasowej, zostanie omówiony w późniejszych sekcjach notatek (których linki znajdują się na górze tej strony), ale podgląd niektórych typów nietypowych modeli ARIMA, które są powszechnie spotykane, podano poniżej. ARIMA (1,0,0) Model autoregresyjny pierwszego rzędu: jeśli seria jest stacjonarna i autokorelowana, być może można ją przewidzieć jako wielokrotność jej poprzedniej wartości plus stałą. Równanie prognostyczne w tym przypadku wynosi 8230, co oznacza, że ​​Y cofnął się sam w sobie o jeden okres. Jest to model 8220ARIMA (1,0,0) constant8221. Jeżeli średnia z Y wynosi zero, wówczas nie zostałoby uwzględnione stałe wyrażenie. Jeśli współczynnik nachylenia 981 1 jest dodatni i mniejszy niż 1 w skali (musi być mniejszy niż 1 waga, jeśli Y jest nieruchomy), model opisuje zachowanie polegające na odwróceniu średniej, w którym należy przypisać wartość kolejnego okresu 817 razy 981 razy jako daleko od średniej, jak ta wartość okresu. Jeżeli 981 1 jest ujemny, przewiduje zachowanie średniej odwrócenia z naprzemiennością znaków, tj. Przewiduje również, że Y będzie poniżej średniego następnego okresu, jeśli jest powyżej średniej tego okresu. W modelu autoregresyjnym drugiego rzędu (ARIMA (2,0,0)), po prawej stronie pojawi się również termin Y t-2 i tak dalej. W zależności od znaków i wielkości współczynników, model ARIMA (2,0,0) może opisywać układ, którego średnia rewersja zachodzi w sposób oscylacyjny sinusoidalnie, podobnie jak ruch masy na sprężynie poddanej losowym wstrząsom . Próba losowa ARIMA (0,1,0): Jeśli seria Y nie jest nieruchoma, najprostszym możliwym modelem jest model losowego spaceru, który można uznać za ograniczający przypadek modelu AR (1), w którym autoregresyjny Współczynnik jest równy 1, tzn. szeregowi z nieskończenie powolną średnią rewersją. Równanie predykcji dla tego modelu można zapisać jako: gdzie stałym terminem jest średnia zmiana okresu do okresu (tj. Dryf długoterminowy) w Y. Ten model może być dopasowany jako model regresji bez przechwytywania, w którym pierwsza różnica Y jest zmienną zależną. Ponieważ zawiera on (tylko) niesezonową różnicę i stały termin, jest klasyfikowany jako model DAIMA (0,1,0) ze stałą. Często Model bezładnego spaceru byłby ARIMA (0,1; 0) model bez stałego ARIMA (1,1,0) różny model autoregresyjny pierwszego rzędu: Jeśli błędy modelu losowego spaceru są autokorelowane, być może problem można rozwiązać, dodając jedno opóźnienie zmiennej zależnej do równania predykcji - - to znaczy przez regresję pierwszej różnicy Y, która sama w sobie jest opóźniona o jeden okres. To przyniosłoby następujące równanie predykcji: które można przekształcić w To jest autoregresyjny model pierwszego rzędu z jednym rzędem niesezonowego różnicowania i stałym terminem - tj. model ARIMA (1,1,0). ARIMA (0,1,1) bez stałego prostego wygładzania wykładniczego: Inna strategia korekcji błędów związanych z autokorelacją w modelu losowego spaceru jest zasugerowana przez prosty model wygładzania wykładniczego. Przypomnijmy, że w przypadku niektórych niestacjonarnych szeregów czasowych (na przykład takich, które wykazują głośne wahania wokół wolno zmieniającej się średniej), model spaceru losowego nie działa tak dobrze, jak średnia ruchoma wartości z przeszłości. Innymi słowy, zamiast brać ostatnią obserwację jako prognozę następnej obserwacji, lepiej jest użyć średniej z ostatnich kilku obserwacji w celu odfiltrowania hałasu i dokładniejszego oszacowania średniej lokalnej. Prosty model wygładzania wykładniczego wykorzystuje wykładniczo ważoną średnią ruchomą przeszłych wartości, aby osiągnąć ten efekt. Równanie predykcji dla prostego modelu wygładzania wykładniczego można zapisać w wielu matematycznie równoważnych formach. jedną z nich jest tak zwana forma 8220, korekta zera 8221, w której poprzednia prognoza jest korygowana w kierunku popełnionego błędu: Ponieważ e t-1 Y t-1 - 374 t-1 z definicji, można to przepisać jako : co jest równaniem ARIMA (0,1,1) - bez stałej prognozy z 952 1 1 - 945. Oznacza to, że możesz dopasować proste wygładzanie wykładnicze, określając je jako model ARIMA (0,1,1) bez stała, a szacowany współczynnik MA (1) odpowiada 1-minus-alfa w formule SES. Przypomnijmy, że w modelu SES średni wiek danych w prognozach z wyprzedzeniem 1 roku wynosi 1 945. Oznacza to, że będą one pozostawać w tyle za trendami lub punktami zwrotnymi o około 1 945 okresów. Wynika z tego, że średni wiek danych w prognozach 1-okresowych modelu ARIMA (0,1,1) - bez stałej wynosi 1 (1 - 952 1). Tak więc, na przykład, jeśli 952 1 0.8, średnia wieku wynosi 5. Ponieważ 952 1 zbliża się do 1, ARIMA (0,1,1) - bez stałego modelu staje się bardzo długookresową średnią ruchomą, a jako 952 1 zbliża się do 0, staje się modelem losowego chodzenia bez dryfu. Jaki jest najlepszy sposób korekcji autokorelacji: dodawanie terminów AR lub dodawanie terminów MA W dwóch poprzednich modelach omówionych powyżej, problem związanych z autokorelacją błędów w modelu losowego spaceru został ustalony na dwa różne sposoby: przez dodanie opóźnionej wartości różnej serii do równania lub dodanie opóźnionej wartości błędu prognozy. Które podejście jest najlepsze Zasada praktyczna dla tej sytuacji, która zostanie omówiona bardziej szczegółowo w dalszej części, polega na tym, że pozytywna autokorelacja jest zwykle najlepiej traktowana przez dodanie do modelu warunku AR, a negatywna autokorelacja jest zwykle najlepiej traktowana przez dodanie Termin magisterski. W biznesowych i ekonomicznych szeregach czasowych negatywna autokorelacja często pojawia się jako artefakt różnicowania. (Ogólnie rzecz biorąc, różnicowanie zmniejsza pozytywną autokorelację, a nawet może spowodować przełączenie z autokorelacji dodatniej na ujemną). Tak więc model ARIMA (0,1,1), w którym różnicowanie jest połączone z terminem MA, jest częściej używany niż Model ARIMA (1,1,0). ARIMA (0,1,1) o stałym prostym wygładzaniu wykładniczym ze wzrostem: Dzięki wdrożeniu modelu SES jako modelu ARIMA można uzyskać pewną elastyczność. Po pierwsze, szacowany współczynnik MA (1) może być ujemny. odpowiada to współczynnikowi wygładzania większemu niż 1 w modelu SES, co zwykle nie jest dozwolone w procedurze dopasowania modelu SES. Po drugie, masz możliwość włączenia stałego warunku w modelu ARIMA, jeśli chcesz, aby oszacować średni niezerowy trend. Model ARIMA (0,1,1) ze stałą ma równanie prognozy: prognozy jednokresowe z tego modelu są jakościowo podobne do tych z modelu SES, z tym że trajektoria prognoz długoterminowych jest zwykle linia nachylenia (której nachylenie jest równe mu) zamiast linii poziomej. ARIMA (0,2,1) lub (0,2,2) bez stałego liniowego wygładzania wykładniczego: liniowe modele wygładzania wykładniczego są modelami ARIMA, które wykorzystują dwie niesezonowe różnice w połączeniu z terminami MA. Druga różnica w serii Y nie jest po prostu różnicą między Y a nią opóźnioną o dwa okresy, ale raczej jest pierwszą różnicą pierwszej różnicy - a. e. zmiana w Y w okresie t. Tak więc druga różnica Y w okresie t jest równa (Y t - Y t-1) - (Y t-1 - Y t-2) Y t - 2Y t-1 Y t-2. Druga różnica funkcji dyskretnej jest analogiczna do drugiej pochodnej funkcji ciągłej: mierzy ona przyspieszenie cytadania lub inną krzywiznę w funkcji w danym punkcie czasu. Model ARIMA (0,2,2) bez stałej przewiduje, że druga różnica szeregu równa się funkcji liniowej dwóch ostatnich błędów prognozy: która może być uporządkowana jako: gdzie 952 1 i 952 2 to MA (1) i Współczynniki MA (2). Jest to ogólny liniowy model wygładzania wykładniczego. w zasadzie taki sam jak model Holt8217s, a model Brown8217s to szczególny przypadek. Wykorzystuje wykładniczo ważone średnie ruchome do oszacowania zarówno lokalnego poziomu, jak i lokalnego trendu w serii. Długoterminowe prognozy z tego modelu zbiegają się do linii prostej, której nachylenie zależy od średniej tendencji obserwowanej pod koniec serii. ARIMA (1,1,2) bez stałego liniowego tłumienia wykładniczego. Ten model jest zilustrowany na załączonych slajdach w modelach ARIMA. Ekstrapoluje lokalny trend pod koniec serii, ale spłaszcza go na dłuższych horyzontach prognozy, wprowadzając nutę konserwatyzmu, praktykę, która ma empiryczne wsparcie. Zobacz artykuł na ten temat: "Dlaczego działa Damped Trend" autorstwa Gardnera i McKenziego oraz artykuł "Zgodny z legendą" Armstronga i in. dla szczegółów. Ogólnie zaleca się trzymać modele, w których co najmniej jedno z p i q jest nie większe niż 1, tj. Nie próbować dopasować modelu takiego jak ARIMA (2,1,2), ponieważ może to prowadzić do przeuczenia oraz pytania o współczynniku równomolowym, które omówiono bardziej szczegółowo w uwagach dotyczących struktury matematycznej modeli ARIMA. Implementacja arkusza kalkulacyjnego: modele ARIMA, takie jak opisane powyżej, można łatwo wdrożyć w arkuszu kalkulacyjnym. Równanie predykcyjne jest po prostu równaniem liniowym, które odnosi się do przeszłych wartości pierwotnych szeregów czasowych i przeszłych wartości błędów. W ten sposób można skonfigurować arkusz kalkulacyjny prognozowania ARIMA, przechowując dane w kolumnie A, formułę prognozowania w kolumnie B oraz błędy (dane minus prognozy) w kolumnie C. Formuła prognozowania w typowej komórce w kolumnie B byłaby po prostu wyrażenie liniowe odnoszące się do wartości w poprzednich wierszach kolumn A i C, pomnożone przez odpowiednie współczynniki AR lub MA zapisane w komórkach w innym miejscu arkusza kalkulacyjnego. Stały, zmieniający się i średnia prędkość Na tym obrazie uważamy, że samochód porusza się przez równe przemieszczenia w równych odstępach czasu, a to oznacza stałą prędkość. Zwróć uwagę, że stała prędkość będzie skierowana w tym samym kierunku, co równe przemieszczenia. Powiedzieć, że obiekt ma stałą prędkość, oznacza, że ​​porusza się po linii prostej. i jak każda sekunda mija, obiekt podróżuje przez tę samą liczbę metrów. Lub możemy powiedzieć, że podróżuje równe przemieszczenia w równych odstępach czasu. Na przykład: jeśli samochód poruszał się prostą drogą. I w pierwszej sekundzie przesunął się o 20 metrów. I w następnej sekundzie przesunął się o 20 metrów. I w każdym z kolejnych sekund znów się przesunął o 20 metrów. Następnie samochód porusza się ze stałą prędkością. Samochód porusza się w równych odległościach w równych odstępach czasu. Dla powyższego przykładu, jeśli patrzysz na prędkościomierz w samochodzie, prędkościomierz nie zmieni jego wartości. Oto przykład prędkości, która nie jest stała. Jeśli samochód jechał prostą drogą. I w pierwszej sekundzie przesunął się o 20 metrów. I w następnej sekundzie przesunął się o 30 metrów. Wtedy samochód nie porusza się ze stałą prędkością. Samochód porusza się w nierównych odległościach w równych odstępach czasu. Oto inny przykład prędkości, która nie jest stała: jeśli samochód jedzie zakrzywioną drogą. Wtedy jego prędkość nie jest stała. Jeśli samochód podąża zakrzywioną ścieżką. wtedy jego prędkość nie jest stała. bez względu na to, czy zmienia się jego prędkość, czy nie. Mr. Explain omawia zmiany prędkości. Obiekt może zmieniać prędkość na wiele sposobów: może spowolnić, przyspieszyć lub zmienić kierunek. Zmiana prędkości, zmiana kierunku lub zmiana zarówno prędkości, jak i kierunku oznacza, że ​​obiekt ma zmianę prędkości. Zrozum, że w fizyce oznacza to, że jeśli skręcisz za rogiem, nawet jeśli twoja prędkość jest stała, twoja prędkość się zmienia. Gdy obiekt porusza się ze stałą prędkością v w okresie czasu t. przemieszczenie, d. dla obiektu można obliczyć za pomocą następującego równania: Tak, na przykład, jeśli obiekt poruszał się ze stałą prędkością 5 ms przez 3 s. wtedy zostanie przesunięty o 15 m. Oto przykład tego obliczenia: powyższe równanie może być uporządkowane za pomocą algebry na inne formy. Oto wszystkie jego formy: Wypróbuj następujące problemy: Często prędkość obiektu nie jest stała. Może się zmieniać wraz z upływem czasu. Kiedy tak się stanie, możesz obliczyć średnią prędkość dla obiektu. Musisz znać całkowite przemieszczenie i czas, który upływa podczas tego całkowitego przemieszczenia. Używając tych wartości, dzielimy czas przez przesunięcie. otrzymujemy wartość, która jest znana jako średnia prędkość. Oto równanie dla średniej prędkości. W powyższym równaniu d jest przemieszczenie z pozycji początkowej obiektu do pozycji końcowej. it jest czasem, w którym wystąpiło przemieszczenie. Znając d i t. możemy obliczyć średnią prędkość. Nie możemy jednak twierdzić, że dokładnie wiemy, jaka prędkość była w danej chwili. tylko średnia prędkość w całym okresie czasu. Spróbuj tego problemu: Modele z ruchomymi średnimi i wykładniczymi modelami wygładzania Jako pierwszy krok w wychodzeniu poza modele średnie, modele spacerów losowych i modele trendów liniowych, wzorce i trendy niesezonowe można ekstrapolować za pomocą modelu ruchomego lub wygładzającego. Podstawowym założeniem modeli uśredniania i wygładzania jest to, że szeregi czasowe są lokalnie stacjonarne z wolno zmieniającą się średnią. W związku z tym bierzemy średnią ruchomą (lokalną), aby oszacować aktualną wartość średniej, a następnie wykorzystać ją jako prognozę na najbliższą przyszłość. Można to uznać za kompromis pomiędzy modelem średnim a modelem losowego chodzenia bez dryftu. Ta sama strategia może zostać wykorzystana do oszacowania i ekstrapolacji lokalnego trendu. Średnia ruchoma jest często nazywana wersją quotsmoothedquot oryginalnej serii, ponieważ krótkoterminowe uśrednianie ma wpływ na wygładzenie nierówności w oryginalnej serii. Dostosowując stopień wygładzenia (szerokość średniej ruchomej) możemy mieć nadzieję na uzyskanie optymalnej równowagi między wydajnością modeli średniej i losowej. Najprostszym rodzajem modelu uśredniającego jest. Prosta (równo ważona) Średnia ruchoma: Prognoza wartości Y w czasie t1, która jest dokonywana w czasie t, jest równa prostej średniej z ostatnich obserwacji: (Tu i gdzie indziej będę używał symbolu 8220Y-hat8221, aby stać dla prognozy szeregu czasowego Y dokonanego najwcześniej jak to możliwe wcześniej przez dany model.) Ta średnia jest wyśrodkowana w okresie t - (m1) 2, co oznacza, że ​​oszacowanie średniej lokalnej będzie opóźniać się w stosunku do rzeczywistej wartości wartość średniej lokalnej o około (m1) 2 okresy. Tak więc, mówimy, że średni wiek danych w prostej średniej kroczącej wynosi (m1) 2 w stosunku do okresu, dla którego obliczana jest prognoza: jest to ilość czasu, o którą prognozy będą się opóźniać za punktami zwrotnymi w danych . Na przykład, jeśli uśrednisz 5 ostatnich wartości, prognozy będą o około 3 opóźnienia w odpowiedzi na punkty zwrotne. Zauważ, że jeśli m1, model prostej średniej ruchomej (SMA) jest równoważny modelowi chodzenia swobodnego (bez wzrostu). Jeśli m jest bardzo duże (porównywalne z długością okresu szacowania), model SMA jest równoważny modelowi średniemu. Podobnie jak w przypadku każdego parametru modelu prognostycznego, zwyczajowo koryguje się wartość k, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do danych, tj. Średnio najmniejsze błędy prognozy. Oto przykład serii, która wydaje się wykazywać losowe fluktuacje wokół wolno zmieniającej się średniej. Po pierwsze, spróbujmy dopasować go do modelu losowego spaceru, który jest odpowiednikiem prostej średniej kroczącej z 1 słowa: model losowego spaceru bardzo szybko reaguje na zmiany w serii, ale czyniąc to, wybiera dużą część quota w tekście. dane (fluktuacje losowe), a także quotsignalquot (średnia miejscowa). Jeśli zamiast tego spróbujemy prostej średniej kroczącej z 5 terminów, otrzymamy gładszy zestaw prognoz: Pięciokrotna prosta średnia ruchoma daje znacznie mniejsze błędy niż model losowego spaceru w tym przypadku. Średni wiek danych w tej prognozie wynosi 3 ((51) 2), więc ma tendencję do pozostawania w tyle za punktami zwrotnymi o około trzy okresy. (Na przykład, pogorszenie koniunktury zdaje się mieć miejsce w okresie 21, ale prognozy nie zmieniają się aż do kilku kolejnych okresów.) Zwróć uwagę, że długoterminowe prognozy z modelu SMA są prostą poziomą, tak jak w przypadku losowego spaceru Model. Tak więc model SMA zakłada, że ​​nie ma trendu w danych. Jednakże, podczas gdy prognozy z modelu losowego spaceru są po prostu równe ostatniej obserwowanej wartości, prognozy z modelu SMA są równe średniej ważonej ostatnich wartości. Limity ufności obliczone przez Statgraphics dla długoterminowych prognoz prostej średniej kroczącej nie stają się szersze wraz ze wzrostem horyzontu prognozy. To oczywiście nie jest poprawne Niestety, nie istnieje żadna podstawowa teoria statystyczna, która mówi nam, w jaki sposób przedziały ufności powinny poszerzyć się dla tego modelu. Jednak nie jest zbyt trudno obliczyć empiryczne szacunki limitów zaufania dla prognoz o dłuższym horyzoncie. Można na przykład skonfigurować arkusz kalkulacyjny, w którym model SMA byłby używany do prognozowania 2 kroków do przodu, 3 kroków do przodu itp. W próbie danych historycznych. Następnie można obliczyć standardowe odchylenia standardowe błędów w każdym horyzoncie prognozy, a następnie skonstruować przedziały ufności dla prognoz długoterminowych, dodając i odejmując wielokrotności odpowiedniego odchylenia standardowego. Jeśli spróbujemy 9-dniowej prostej średniej kroczącej, otrzymamy jeszcze bardziej wygładzone prognozy i większy efekt opóźniający: Średni wiek to teraz 5 okresów ((91) 2). Jeśli weźmiemy 19-dniową średnią ruchomą, średni wiek wzrośnie do 10: Należy zauważyć, że w rzeczywistości prognozy obecnie pozostają w tyle za punktami zwrotnymi o około 10 okresów. Jaka ilość wygładzania jest najlepsza dla tej serii Oto tabela, która porównuje ich statystyki błędów, w tym także średnią 3-dniową: Model C, 5-punktowa średnia ruchoma, daje najniższą wartość RMSE o niewielki margines w porównaniu z 3 - term i 9-term średnich, a ich inne statystyki są prawie identyczne. Tak więc, wśród modeli z bardzo podobnymi statystykami błędów, możemy wybrać, czy wolelibyśmy nieco większą reakcję, czy nieco większą płynność w prognozach. (Powrót do początku strony.) Browns Simple Exponential Smoothing (wykładniczo ważona średnia ruchoma) Opisany powyżej prosty model średniej ruchomej ma niepożądaną właściwość, że traktuje ostatnie k obserwacji równo i całkowicie ignoruje wszystkie poprzednie obserwacje. Intuicyjnie, przeszłe dane powinny być dyskontowane w bardziej stopniowy sposób - na przykład ostatnia obserwacja powinna mieć nieco większą wagę niż druga ostatnia, a druga ostatnia powinna mieć nieco większą wagę niż trzecia ostatnia; wkrótce. Wykonywany jest prosty model wygładzania wykładniczego (SES). Niech 945 oznacza stałą kwotową (liczbę od 0 do 1). Jednym ze sposobów napisania modelu jest zdefiniowanie serii L, która reprezentuje aktualny poziom (tj. Miejscową średnią wartość) serii oszacowanej na podstawie danych do chwili obecnej. Wartość L w czasie t jest obliczana rekurencyjnie z jego własnej poprzedniej wartości w następujący sposób: Zatem bieżącą wygładzoną wartością jest interpolacja między poprzednią wygładzoną wartością a bieżącą obserwacją, gdzie 945 kontroluje bliskość interpolowanej wartości do najnowszej. obserwacja. Prognoza na następny okres jest po prostu bieżącą wygładzoną wartością: Równoważnie, możemy wyrazić następną prognozę bezpośrednio w odniesieniu do wcześniejszych prognoz i poprzednich obserwacji, w dowolnej z następujących równoważnych wersji. W pierwszej wersji prognozą jest interpolacja między poprzednią prognozą i poprzednią obserwacją: w drugiej wersji następna prognoza jest uzyskiwana przez dostosowanie poprzedniej prognozy w kierunku poprzedniego błędu o wartość 945. jest błąd popełniony przy czas t. W trzeciej wersji prognozą jest ważona ruchoma średnia ważona wykładniczo (tj. Zdyskontowana) ze współczynnikiem dyskontowym 1- 945: Wersja interpolacyjna formuły prognostycznej jest najprostsza do zastosowania, jeśli wdraża się model w arkuszu kalkulacyjnym: pasuje on do pojedyncza komórka i zawiera odwołania do komórek wskazujące poprzednią prognozę, poprzednią obserwację i komórkę, w której przechowywana jest wartość 945. Należy zauważyć, że jeśli model 945 1, model SES jest równoważny modelowi chodzenia swobodnego (bez wzrostu). Jeśli 945 0, model SES jest równoważny modelowi średniemu, przy założeniu, że pierwsza wygładzona wartość jest równa średniej. (Powrót do początku strony.) Średni wiek danych w prognozie wygładzania prostego wykładniczego wynosi 1 945 w stosunku do okresu, dla którego obliczana jest prognoza. (To nie powinno być oczywiste, ale można je łatwo wykazać, oceniając nieskończoną serię.) Dlatego prosta prognoza średniej ruchomej ma tendencję do pozostawania w tyle za punktami zwrotnymi o około 1 945 okresów. Na przykład, gdy 945 0,5 opóźnienie wynosi 2 okresy, gdy 945 ± 0,2 opóźnienie wynosi 5 okresów, gdy 945 ± 0,1 opóźnienie wynosi 10 okresów, i tak dalej. Dla danego średniego wieku (to jest ilości opóźnienia), prosta prognoza wygładzania wykładniczego (SES) jest nieco lepsza od prognozy prostej średniej ruchomej (SMA), ponieważ umieszcza względnie większą wagę w najnowszej obserwacji - ie. jest nieco bardziej obojętny na zmiany zachodzące w niedawnej przeszłości. Na przykład model SMA z 9 terminami i model SES z 945 0.2 mają średnią wieku 5 lat dla danych w swoich prognozach, ale model SES przykłada większą wagę do ostatnich 3 wartości niż model SMA i do w tym samym czasie nie ma on całkowicie 8220forget8222 o wartościach większych niż 9 okresów, jak pokazano na tym wykresie: Kolejną ważną zaletą modelu SES w porównaniu z modelem SMA jest to, że model SES używa parametru wygładzania, który jest nieustannie zmienny, dzięki czemu można go łatwo zoptymalizować za pomocą algorytmu quotsolverquot, aby zminimalizować błąd średniokwadratowy. Optymalna wartość 945 w modelu SES dla tej serii okazuje się być 0,2961, jak pokazano tutaj: Średni wiek danych w tej prognozie wynosi 10,2961 3,4 okresów, co jest podobne do 6-okresowej prostej średniej kroczącej. Prognozy długoterminowe z modelu SES są prostą poziomą. jak w modelu SMA i modelu chodzenia bez wzrostu. Należy jednak zauważyć, że przedziały ufności obliczone przez Statgraphics teraz rozchodzą się w rozsądny sposób, i że są one znacznie węższe niż przedziały ufności dla modelu losowego spaceru. Model SES zakłada, że ​​seria jest w pewnym stopniu przewidywalna, podobnie jak model losowego spaceru. Model SES jest w rzeczywistości szczególnym przypadkiem modelu ARIMA. więc teoria statystyczna modeli ARIMA zapewnia solidną podstawę do obliczania przedziałów ufności dla modelu SES. W szczególności model SES jest modelem ARIMA z jedną niesezonową różnicą, terminem MA (1) i nie ma stałego okresu. inaczej znany jako model DAIMA (0,1,1) bez stałej wartości. Współczynnik MA (1) w modelu ARIMA odpowiada ilości 1-945 w modelu SES. Na przykład, jeśli dopasujesz model ARIMA (0,1,1) bez stałej do analizowanej tutaj serii, szacowany współczynnik MA (1) okaże się równy 0,7029, czyli prawie dokładnie jeden minus 0,2961. Możliwe jest dodanie do modelu SES założenia niezerowego stałego trendu liniowego. Aby to zrobić, po prostu określ model ARIMA z jedną niesezonową różnicą i terminem MA (1) ze stałą, tj. Model ARIMA (0,1,1) ze stałą. Prognozy długoterminowe będą miały tendencję równą średniej tendencji obserwowanej w całym okresie szacowania. Nie można tego zrobić w połączeniu z korektą sezonową, ponieważ opcje korekty sezonowej są wyłączone, gdy typ modelu jest ustawiony na ARIMA. Można jednak dodać stały, długotrwały trend wykładniczy do prostego modelu wygładzania wykładniczego (z korektą sezonową lub bez niego) za pomocą opcji korekty inflacji w procedurze prognozowania. Odpowiednia stopa inflacji (procent wzrostu) na okres może być oszacowana jako współczynnik nachylenia w liniowym modelu trendu dopasowany do danych w połączeniu z logarytmem naturalnym, lub może być oparty na innych, niezależnych informacjach dotyczących długoterminowych perspektyw wzrostu . (Powrót do początku strony.) Browns Linear (tzn. Podwójnie) Exponential Smoothing Modele SMA i modele SES zakładają, że nie ma żadnego trendu w danych (co jest zwykle w porządku lub przynajmniej niezbyt dobre dla 1- prognozy wyprzedzające, gdy dane są stosunkowo hałaśliwe) i mogą być modyfikowane w celu włączenia stałego trendu liniowego, jak pokazano powyżej. A co z trendami krótkoterminowymi Jeśli w serii pojawiają się zmienne stopy wzrostu lub cykliczny wzór, który wyraźnie odróżnia się od hałasu, i jeśli istnieje potrzeba przewidywania z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 okres, wówczas można również oszacować trend lokalny. problem. Prosty model wygładzania wykładniczego można uogólnić w celu uzyskania liniowego modelu wygładzania wykładniczego (LES), który oblicza lokalne oszacowania zarówno poziomu, jak i trendu. Najprostszym modelem trendu zmiennym w czasie jest liniowy model wygładzania wykładniczego Browns, który wykorzystuje dwie różne wygładzone serie, które są wyśrodkowane w różnych punktach czasowych. Formuła prognozowania opiera się na ekstrapolacji linii przez dwa ośrodki. (Bardziej wyrafinowana wersja tego modelu, Holt8217s, jest omówiona poniżej.) Algebraiczna postać liniowego modelu wygładzania wykładniczego Brown8217, podobnie jak model prostego wykładniczego wygładzania, może być wyrażana w wielu różnych, ale równoważnych formach. "Norma" w tym modelu jest zwykle wyrażana następująco: Niech S oznacza serie wygładzone pojedynczo, otrzymane przez zastosowanie prostego wygładzania wykładniczego dla szeregu Y. Oznacza to, że wartość S w okresie t jest określona przez: (Przypomnijmy, że w prostym wygładzanie wykładnicze, to byłaby prognoza dla Y w okresie t1.) Następnie pozwól oznaczać podwójnie wygładzoną serię uzyskaną przez zastosowanie prostego wygładzania wykładniczego (używając tego samego 945) do serii S: Na koniec, prognozy dla Y tk. dla każdego kgt1, jest podana przez: To daje e 1 0 (to jest trochę oszukiwać, i niech pierwsza prognoza równa się faktycznej pierwszej obserwacji), i e 2 Y 2 8211 Y 1. po którym prognozy są generowane za pomocą równania powyżej. Daje to takie same dopasowane wartości, jak formuła oparta na S i S, jeśli te ostatnie zostały uruchomione przy użyciu S 1 S 1 Y 1. Ta wersja modelu jest używana na następnej stronie ilustrującej połączenie wygładzania wykładniczego z korektą sezonową. Holt8217s Linear Exponential Smoothing Brown8217s Model LES oblicza lokalne oszacowania poziomu i trendu, wygładzając najnowsze dane, ale fakt, że robi to za pomocą pojedynczego parametru wygładzania, nakłada ograniczenia na wzorce danych, które może dopasować: poziom i trend nie mogą się różnić w niezależnych stawkach. Model LES Holt8217s rozwiązuje ten problem, włączając dwie stałe wygładzania, jedną dla poziomu i drugą dla trendu. W każdej chwili t, jak w modelu Brown8217s, istnieje oszacowanie Lt poziomu lokalnego i oszacowanie T t trendu lokalnego. Tutaj są one obliczane rekurencyjnie od wartości Y obserwowanej w czasie t oraz poprzednich oszacowań poziomu i trendu za pomocą dwóch równań, które oddzielnie stosują wygładzanie wykładnicze. Jeżeli szacowany poziom i tendencja w czasie t-1 to L t82091 i T t-1. odpowiednio, wówczas prognoza dla Y tshy, która zostałaby dokonana w czasie t-1, jest równa L t-1 T t-1. Gdy obserwowana jest wartość rzeczywista, zaktualizowana estymacja poziomu jest obliczana rekurencyjnie poprzez interpolację między Y tshy i jej prognozą L t-1 T t-1, przy użyciu wag o wartości 945 i 1-945. Zmiana szacowanego poziomu, mianowicie L t 8209 L t82091. można interpretować jako hałaśliwy pomiar trendu w czasie t. Zaktualizowane oszacowanie trendu jest następnie obliczane rekursywnie przez interpolację pomiędzy L t 8209 L t82091 a poprzednim oszacowaniem trendu, T t-1. używając ciężarów 946 i 1-946: Interpretacja stałej wygładzania trendu 946 jest analogiczna do stałej wygładzania poziomu 945. Modele o małych wartościach 946 przyjmują, że trend zmienia się bardzo powoli w czasie, natomiast modele z większe 946 zakłada, że ​​zmienia się szybciej. Model z dużym 946 uważa, że ​​odległe jutro jest bardzo niepewne, ponieważ błędy w oszacowaniu trendów stają się dość ważne przy prognozowaniu na więcej niż jeden okres. (Powrót do początku strony.) Stałe wygładzania 945 i 946 można oszacować w zwykły sposób, minimalizując średni błąd kwadratowy prognoz 1-krokowych. Po wykonaniu tej czynności w Statgraphics, szacunkowe wartości wynoszą 945 0,3048 i 946 0,008. Bardzo mała wartość wynosząca 946 oznacza, że ​​model przyjmuje bardzo niewielką zmianę trendu z jednego okresu do drugiego, więc w zasadzie ten model próbuje oszacować długoterminowy trend. Analogicznie do pojęcia średniego wieku danych, które są używane do oszacowania lokalnego poziomu serii, średni wiek danych wykorzystywanych do oszacowania lokalnego trendu jest proporcjonalny do 1 946, chociaż nie jest dokładnie taki sam jak ten. . W tym przypadku okazuje się, że jest to 10.006 125. Nie jest to bardzo dokładna liczba, ponieważ dokładność oszacowania 946 wynosi 2182 tak naprawdę 3 miejsca po przecinku, ale jest tego samego ogólnego rzędu wielkości co wielkość próby 100, więc model ten uśrednia dość długą historię w szacowaniu trendu. Poniższy wykres prognozy pokazuje, że model LES szacuje nieco większy lokalny trend na końcu serii niż stały trend oszacowany w modelu SEStrend. Szacowana wartość 945 jest prawie identyczna z wartością uzyskaną przez dopasowanie modelu SES z trendem lub bez niego, więc jest to prawie ten sam model. Teraz, czy wyglądają one jak rozsądne prognozy dla modelu, który ma oszacować lokalny trend Jeśli wyobrazisz sobie 8220eyeball8221 ten wykres, wygląda na to, że lokalny trend spadł na końcu serii Co się stało Parametry tego modelu zostały oszacowane poprzez zminimalizowanie błędu kwadratów prognoz 1-krok naprzód, a nie prognoz długoterminowych, w którym to przypadku trend doesn8217t robi dużą różnicę. Jeśli wszystko, na co patrzysz, to błędy 1-etapowe, nie widzisz większego obrazu trendów w ciągu (powiedzmy) 10 lub 20 okresów. Aby uzyskać ten model lepiej dopasowany do ekstrapolacji danych przez gałkę oczną, możemy ręcznie dostosować stałą wygładzania trendu, aby wykorzystała krótszą linię podstawową do oszacowania trendu. Na przykład, jeśli zdecydujemy się ustawić 946 0,1, średnia wieku danych wykorzystywanych do oszacowania trendu lokalnego wynosi 10 okresów, co oznacza, że ​​uśredniamy trend w ciągu ostatnich 20 okresów. W tym przypadku wygląda wykres prognozy, jeśli ustawimy 946 0,1, zachowując 945 0,3. Jest to intuicyjnie uzasadnione dla tej serii, chociaż prawdopodobnie ekstrapolowanie tego trendu prawdopodobnie nie będzie dłuższe niż 10 okresów w przyszłości. A co ze statystykami błędów? Oto porównanie modeli dla dwóch modeli pokazanych powyżej oraz trzech modeli SES. Optymalna wartość 945. Dla modelu SES wynosi około 0,3, ale podobne wyniki (z odpowiednio mniejszą lub większą reaktywnością) uzyskuje się przy 0,5 i 0,2. (A) Holts linear exp. wygładzanie z alfa 0,3048 i beta 0,008 (B) Holts linear exp. wygładzanie z alfa 0.3 i beta 0.1 (C) Proste wygładzanie wykładnicze z alfa 0,5 (D) Proste wygładzanie wykładnicze z alfa 0.3 (E) Proste wygładzanie wykładnicze z alfa 0.2 Ich statystyki są prawie identyczne, więc naprawdę nie możemy dokonać wyboru na podstawie błędów prognozy 1-krokowej w ramach próby danych. Musimy odwołać się do innych kwestii. Jeśli mocno wierzymy, że oparcie obecnego szacunku trendu na tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 20 okresów, ma sens, możemy postawić argumenty za modelem LES z 945 0,3 i 946 0,1. Jeśli chcemy być agnostyczni w kwestii, czy istnieje lokalny trend, to jeden z modeli SES może być łatwiejszy do wyjaśnienia, a także dałby więcej prognoz w połowie drogi na następne 5 lub 10 okresów. (Powrót do początku strony.) Który rodzaj ekstrapolacji trendów jest najlepszy: poziomy lub liniowy Dowody empiryczne sugerują, że jeśli dane zostały już skorygowane (w razie potrzeby) o inflację, może być nieostrożnością ekstrapolować krótkoterminowe liniowe trendy bardzo daleko w przyszłość. Dzisiejsze trendy mogą się w przyszłości zanikać ze względu na różne przyczyny, takie jak starzenie się produktów, zwiększona konkurencja i cykliczne spadki lub wzrosty w branży. Z tego powodu proste wygładzanie wykładnicze często zapewnia lepszą pozapróbkę, niż można by się było tego spodziewać, pomimo cytowania ekwiwalentu trendów poziomych. Tłumione modyfikacje trendów liniowego modelu wygładzania wykładniczego są również często stosowane w praktyce, aby wprowadzić nutę konserwatyzmu do swoich projekcji trendów. Model LES z tłumioną tendencją może być zaimplementowany jako specjalny przypadek modelu ARIMA, w szczególności modelu ARIMA (1,1,2). Możliwe jest obliczenie przedziałów ufności wokół długoterminowych prognoz generowanych przez modele wygładzania wykładniczego, poprzez uznanie ich za szczególne przypadki modeli ARIMA. (Uwaga: nie wszystkie programy poprawnie obliczają przedziały ufności dla tych modeli). Szerokość przedziałów ufności zależy od (i) błędu RMS modelu, (ii) rodzaju wygładzania (prostego lub liniowego) (iii) wartości (s) stałej (ów) wygładzania (-ych) i (iv) liczbę okresów, które prognozujesz. Ogólnie rzecz biorąc, interwały rozkładają się szybciej, gdy 945 staje się większy w modelu SES i rozprzestrzeniają się znacznie szybciej, gdy stosuje się liniowe zamiast prostego wygładzania. Ten temat jest omówiony dalej w sekcji modeli ARIMA notatek. (Powrót do początku strony.)