Potrójny system średniej ruchomości Dr Winton Felt Potrójny system średniej kroczącej crossover służy do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Sygnały kupna pojawiają się na wczesnym etapie rozwoju trendu, a sygnały sprzedaży są generowane wcześniej, gdy trend się kończy. Trzecią średnią ruchomą można wykorzystać w połączeniu z dwiema pozostałymi ruchomymi wartościami, aby potwierdzić lub odrzucić sygnały, które generują. W ten sposób zmniejsza się ryzyko, że inwestor będzie działał na podstawie fałszywych sygnałów. Im krótsza jest średnia krocząca, tym bardziej podąża ona za trendem cenowym. Kiedy stan zaczyna wzrostowy, krótkoterminowe średnie ruchome zaczną rosnąć znacznie wcześniej niż długoterminowe średnie ruchome. Na przykład, jeśli zapasy zmniejszają się o takie same kwoty każdego dnia przez 50 dni, a następnie zaczynają rosnąć o tę samą kwotę każdego dnia przez 50 dni, średnia ruchoma w ciągu 5 dni zacznie rosnąć trzeciego dnia po zmianie kierunku , średnia 10-dniowa zacznie rosnąć szóstego dnia po zmianie, a 20-dniowa średnia zacznie rosnąć w jedenastym dniu. Im dłużej trend utrzymuje się, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie on nadal utrzymywał się, do pewnego momentu. Zbyt długie oczekiwanie na wprowadzenie trendu może spowodować utratę większości zysków. Zbyt wczesne wejście w trend może oznaczać wprowadzenie fałszywego startu i konieczność sprzedaży ze stratą. Handlowcy rozwiązali ten problem, czekając na trzy średnie ruchome, aby zweryfikować trend poprzez wyrównanie w określony sposób. Aby zilustrować, wersquoll używa 5-dniowych, 10-dniowych i 20-dniowych średnich kroczących. Kiedy rozpocznie się trend wzrostowy, 5-dniowa średnia ruchoma zacznie rosnąć jako pierwsza. Handlowcy uważają to za interesujące, ale bez większego znaczenia. Wraz ze wzrostem impetu stopniowo kroczą stopniowo dłuższe średnie ruchy. Powiadomienie o kupnie ma miejsce, gdy 5-dniowe przekroczenie przekracza 10 i 20. Oznacza to, że średnia cena akcji w ciągu ostatnich pięciu dni jest większa niż jej średnia w okresie ostatnich dziesięciu dni i ostatnich dwudziestu dni. To pokazuje krótkoterminową zmianę trendu. Sygnał kupna jest potwierdzany, gdy 10-dniowy okres przekracza 20 dni. 10-dniowa średnia cena akcji jest bardziej znacząca niż 5-dniowa średnia cena. Jeśli średnia cena w ciągu ostatnich dziesięciu dni jest większa niż średnia cena w ciągu ostatnich dwudziestu dni, zmiana pędu jest uważana za znacznie bardziej znaczącą. I odwrotnie, kiedy trend wzrostowy zmienia się w trend zniżkowy, pierwszą rzeczą, która się dzieje, jest to, że 5-dniowe spadki poniżej średniej 10-dniowej i 20-dniowej. Stanowi to alarm, że może pojawić się sygnał sprzedaży. Potwierdzony sygnał sprzedaży pojawia się, gdy 10-dniowe krzyże poniżej 20-dniowego powodują wyrównanie, w którym średnia 5-dniowa jest poniżej średniej 10-dniowej, a średnia 10-dniowa jest poniżej średniej 20-dniowej. Bardziej agresywni handlowcy często wykorzystują zwrotny crossover jako faktyczny sygnał sprzedaży, ponieważ blokuje on większy zysk. Jednak ryzyko to polega na tym, że stado może cytować tylko swoje tchnienie przed kontynuowaniem swojej zaliczki. Potwierdzony sygnał sprzedaży może następnie odbywać się po znacznie wyższej cenie. Dlatego większość inwestorów uważa sygnał sprzedaży generowany przez 10-dniowe przekraczanie poniżej 20-dni. Zalecam stosowanie 5-dniowej średniej ruchomej jako filtra dla każdego zdarzenia crossover. Oznacza to, że wyrównanie może być użyte jako narzędzie do redukcji biczów. W przypadku sygnału kupna odpowiednie dostosowanie jest dla średniej 5-dniowej powyżej 10-dniowej, a dla 10-dniowej powyżej 20-dniowej. W przypadku sygnału sprzedaży, 5-dniowy byłby poniżej 10-dniowego i 10-dniowego poniżej 20-dniowego. Jeśli 10-dniowy termin właśnie dał sygnał kupna, przekraczając średnią 20-dniową, przedsiębiorca może powstrzymać się od dokonania zakupu, jeśli 5-dniowy okres spadnie lub spadnie poniżej średniej 10-dniowej. Zakup zostanie dokonany tylko wtedy, gdy 5-dniowy okres wznawi się lub przekroczy średnią 10-dniową, podczas gdy średnia 10-dniowa nadal będzie powyżej średniej 20-dniowej. Jeżeli średnia 10-dniowa daje sygnał sprzedaży, przekraczając średnią 20-dniową, przedsiębiorca może powstrzymać się od sprzedaży, jeśli średnia 5-dniowa się odwróci i obecnie rośnie, lub jeśli jest ona obecnie powyżej średniej 10-dniowej niż poniżej. Sprzedaż nastąpi tylko wtedy, gdy 5-dniowy wznowi spadek lub spadnie poniżej średniej 10-dniowej, podczas gdy średnia 10-dniowa nadal będzie poniżej średniej z 20 dni. Nasi handlowcy z giełdy dowiadują się z doświadczenia, że wykorzystanie 5-dniowej średniej w ten sposób może radykalnie zredukować baty (przedwczesne i niepotrzebne kupowanie i sprzedawanie). Powodem, dla którego te dostosowania są ważne, jest to, że krótsza średnia ruchoma jest niezwykle wrażliwa na rozwój przeciwnej tendencji w cenie akcji. Jeśli rozwija się tendencja przeciwna trendowi wskazywanemu przez krzyżowanie się głównych średnich kroczących, rozsądnie jest poczekać, aż ten przeciwdziałający trend rozproszy się przed podjęciem działania. Inwestorzy i handlowcy mogą rozsądnie włączyć inny wskaźnik do swoich decyzji. Aby zwiększyć wiarygodność sygnałów przekazywanych przez system opisany powyżej, rozsądne może być wykorzystanie 50-dniowej średniej ruchomej jako kontekstu i odniesienia. Najlepszy i najbardziej opłacalny czas na zakup akcji jest na wczesnym etapie nowego trendu. Późniejsze sygnały kupna wiążą się z większym ryzykiem, że zapasy wkrótce będą spadać (ponieważ zapasy na giełdach idą w górę na zawsze). Dlatego też, jeśli średnia 50-dniowa uległa znacznemu spadkowi i obecnie się wyrównuje lub dopiero zaczyna rosnąć, sygnał kupna z wykorzystaniem potrójnej metody krzyżowania przedstawionej powyżej ma większe szanse powodzenia, niż gdyby średnia 50 dni była rośnie przez długi czas lub zaczyna się obniżać lub spadać po dłuższym okresie. Innymi słowy, średnioterminowa średnia 50-dniowa może być wykorzystana do potwierdzenia i quotiwsparcia sygnałów podawanych przez krótkookresowe średnie ruchome. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej unikać kupowania akcji, jeśli jej 50-dniowa średnia ruchoma spada. Krótkoterminowy przedsiębiorca może zrobić wyjątek od tej ogólnej polityki, aby zyskać dzięki snap-back w kierunku spadającej 50-dniowej średniej z ekstremalnego stanu wyprzedaży. Kiedy akcje nie zyskują na popularności (kiedy idą na boki), średnie ruchome będą się mieszać i będą krzyżować się nawzajem. Tutaj rzeczywiste zwrotnice stają się bezwartościowe jako sygnały kupna lub sprzedaży. Jednak warunek oznacza konsolidację lub dystrybucję. W ten sposób inwestorzy mogą postrzegać te czasy jako podstawy dobrych punktów wejścia lub wyjścia, w zależności od ich wniosków dotyczących tego, co jest najbardziej prawdopodobne w następnym momencie lub od określonego zachowania breakout. Różne konfiguracje wykresów (wschodzące trójkąty, flagi itp.) Mogą dostarczyć wskazówek na temat prawdopodobnego zachowania się obiektu, gdy znów zacznie się poruszać. Czytelnik może również uzyskać podpowiedź na temat skłonności giełdowych, obserwując, czy objętość wzrasta, czy maleje, gdy cena akcji rośnie lub spada. Na przykład, jeśli wolumen rośnie w dół dni i spada w górę dni, zapasy ogłaszają swoją determinację, aby zejść, i tak dalej. Tom zawiera wskazówki dotyczące kierunku przemieszczania się zapasów, na które przeznaczane są pieniądze. Wreszcie, przedsiębiorca może po prostu poczekać, aż akcje wyślemy swoją rękę, przedzierając się przez wsparcie w dół lub przez opór powietrza z góry. W każdym razie ruch nie jest zbyt godny zaufania bez znacznego wzrostu głośności. Zyskaj więcej na ten temat i zobacz listę tutoriali na temat dyscyplin dla inwestorów i handlowców. Kopia praw autorskich 2008 - 2018 od StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt utrzymuje wiele darmowych samouczków, alertów o zapasach, a wyniki skanera w Stockdisciplines ma stronę przeglądu rynku na stronie stockdisciplinesmarket-review zawiera informacje i ilustracje dotyczące wstępnego zestawienia wyników. w alertach stockdisciplinesstock oraz informacje i filmy o stratach stopu dostosowanych pod kątem zmienności na stronie stockdisciplinesstop-loss Informacja dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na swoim blogu lub stronie internetowej, możesz to zrobić, tylko wtedy, gdy przestrzegasz naszych Warunków korzystania z Wydawcy i umowy. Publikując ten artykuł, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Warunków korzystania i umów wydawcy. Możesz zapoznać się z Warunkami użytkowania i umowami wydawcy, klikając następujący niebieski odnośnik oferty. Warunki Wszystkie strony na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Copyright copy 2008 - 2018 by StockDisciplines Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 Stany Zjednoczone. Inwestowanie i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych wiąże się z ryzykiem straty. Ta strona internetowa NIGDY nie zaleca, aby DOWOLNE osoby kupowały lub sprzedawały JAKIEKOLWIEK papiery wartościowe. Nie udziela indywidualnych porad inwestycyjnych. i nic tutaj nie powinno być interpretowane tak, jak gdyby miało. Czytelnicy tej witryny powinni zasięgnąć porady licencjonowanego specjalisty w zakresie swoich osobistych inwestycji. StockDisciplines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. WAŻNA INFORMACJA Korzystając z tej strony, akceptujesz nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Zobacz je, klikając ich linki w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony. Poruszanie się Średnie zwrotnice Średnie crossovery to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy używają średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj przedsiębiorca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne wyłączenie odpowiedzialności. Średnie kryminalne: Strategie 13 Autor: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia ważności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą średnią 20-dniową jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w ruchomych średnich. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i znajdzie się co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą obserwować odwrócenie kierunku średniej centralnej.
No comments:
Post a Comment